Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР)
-
Скопировать в буфер библиографическое описание
Пеникас, Г. И. Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР) : практическое пособие для магистратуры / М. В. Помазанов ; под научной редакцией Г. И. Пеникаса. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8750-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/395038 (дата обращения: 12.09.2024).
- Добавить в избранное
![](/images/ajax.gif)
Книга посвящена современным подходам по управлению кредитным риском, которые активно внедряются в практику российских банков и крупнейших промышленных организаций. В пособии подробно описаны этапы построения и валидации как рейтинговой системы, так и построения отдельных моделей вероятности дефолта (PD), уровня потерь при дефолте (LGD), величины кредитного требования, подверженной риску дефолта (EAD). Обсуждаются математические модели, заложенные в регулирование Базель II и Положение № 483-П Банка России, а также дополнения к ним, позволяющие учесть ограничения универсальных теоретических подходов.