Повышаем образовательный уровень в России

УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ: ПОДХОД ВНУТРЕННИХ РЕЙТИНГОВ (ПВР). Практическое пособие для магистратуры

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва)

Авторы книги: Пеникас Г.И. - отв. ред.
Все авторы
Пеникас Генрих Иозович
Пеникас Генрих Иозович

кандидат экономических наук

Помазанов Михаил Вячеславович
Помазанов Михаил Вячеславович

кандидат физико-математических наук

Свернуть список авторов
Год издания:
2018
К-во страниц:
265
Тип обложки:
Переплет
ISBN:
978-5-9916-4933-9
Издательство:
М.:Издательство Юрайт
Аннотация:
Книга посвящена современным подходам по управлению кредитным риском, которые активно внедряются в практику российских банков и крупнейших промышленных организаций. В пособии подробно описаны этапы построения и валидации как рейтинговой системы, так и построения отдельных моделей вероятности дефолта (PD), уровня потерь при дефолте (LGD), величины кредитного требования, подверженной риску дефолта (EAD). Обсуждаются математические модели, заложенные в регулирование Базель II и Положение № 483-П Банка России, а также дополнения к ним, позволяющие учесть ограничения универсальных теоретических подходов.

Пеникас, Г. И.   Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (пвр) : практ. пособие для магистратуры / М. В. Помазанов ; под науч. ред. Г. И. Пеникаса. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 265 с. — (Серия : Магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-4933-9.