Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР)

Скопировать в буфер библиографическое описание
Пеникас, Г. И. Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР) : практическое пособие для магистратуры / М. В. Помазанов ; под научной редакцией Г. И. Пеникаса. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8750-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/395038 (дата обращения: 23.11.2024).
Добавить в избранное

Практическое пособие для магистратуры

Обложка книги УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ: ПОДХОД ВНУТРЕННИХ РЕЙТИНГОВ (ПВР) Пеникас Г.И. - отв. ред. Практическое пособие

Подробнее

2016

Страниц 265

Обложка Твердая

Гриф Гриф УМО ВО

ISBN 978-5-9916-8750-8

Библиографическое описание

Пеникас, Г. И. Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР) : практическое пособие для магистратуры / М. В. Помазанов ; под научной редакцией Г. И. Пеникаса. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8750-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/395038 (дата обращения: 23.11.2024).

Серия

Высшее образование

Тематика/подтематика

Экономические науки / Финансы

Дисциплины

Банковские риски , Банковский менеджмент и анализ рисков , Банковский риск-менеджмент , Управление рисками в банках , Управление банковскими рисками , Управление банковскими и кредитными рисками , Экономическая безопасность банковской деятельности и управление банковскими рисками , Управление кредитными рисками , Банковские операции и банковские риски , Инвестиционные и банковские риски , Финансовые и кредитные риски , Финансово-кредитные риски , Кредитные риски

Показать все

Книга посвящена современным подходам по управлению кредитным риском, которые активно внедряются в практику российских банков и крупнейших промышленных организаций. В пособии подробно описаны этапы построения и валидации как рейтинговой системы, так и построения отдельных моделей вероятности дефолта (PD), уровня потерь при дефолте (LGD), величины кредитного требования, подверженной риску дефолта (EAD). Обсуждаются математические модели, заложенные в регулирование Базель II и Положение № 483-П Банка России, а также дополнения к ним, позволяющие учесть ограничения универсальных теоретических подходов.