Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР)

Скопировать в буфер библиографическое описание
Помазанов, М. В. Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР) : учебное пособие для вузов / М. В. Помазанов ; под научной редакцией Г. И. Пеникаса. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 292 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17892-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533919 (дата обращения: 15.11.2024).
Добавить в избранное

3-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для вузов

Курс с экзаменом

Обложка книги УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ: ПОДХОД ВНУТРЕННИХ РЕЙТИНГОВ (ПВР) М. В. Помазанов ; под научной редакцией Г. И. Пеникаса. Учебное пособие

Ознакомиться

Подробнее

2024

Страниц 292

Обложка Твердая

Гриф Гриф УМО ВО

ISBN 978-5-534-17892-0

Библиографическое описание

Помазанов, М. В. Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР) : учебное пособие для вузов / М. В. Помазанов ; под научной редакцией Г. И. Пеникаса. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 292 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17892-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533919 (дата обращения: 15.11.2024).

Серия

Высшее образование

Тематика/подтематика

Экономические науки / Финансы

Дисциплины

Банковские риски , Банковский менеджмент и анализ рисков , Банковский риск-менеджмент , Управление рисками в банках , Управление банковскими рисками , Управление банковскими и кредитными рисками , Экономическая безопасность банковской деятельности и управление банковскими рисками , Управление кредитными рисками , Банковские операции и банковские риски , Инвестиционные и банковские риски , Финансовые и кредитные риски , Финансово-кредитные риски , Кредитные риски

Показать все

Книга посвящена современным подходам по управлению кредитным риском, которые активно внедряются в практику российских банков и крупнейших промышленных организаций. В курсе подробно описаны этапы построения и валидации как рейтинговой системы, так и построения отдельных моделей вероятности дефолта (PD), уровня потерь при дефолте (LGD), величины кредитного требования, подверженной риску дефолта (EAD). Обсуждаются математические модели, заложенные в регулирование Базель II и Положение № 483-П Банка России, а также дополнения к ним, позволяющие учесть ограничения универсальных теоретических подходов. Соответствует актуальным требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Специалист по управлению рисками». Курс ориентирован на практиков, риск-менеджеров, но будет также полезен студентам, преподавателям, исследователям, интересующимся вопросами управления кредитным риском.