Горячая линия
09 декабря 2022 активны на платформе
44 664 +49
Преподавателя
420 021 +865
Студент
99+
Нет новых уведомлений
Высокий уровень вовлечения представителей целевой аудитории является четким
12 декабря 2020
Высокий уровень вовлечения представителей целевой аудитории является четким
12 декабря 2020
Высокий уровень вовлечения представителей целевой аудитории является четким
12 декабря 2020

Корзина

Позиций
Стоимость 0
Перейти в корзину
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества платформы Юрайт!

Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР)

  • Скопировать в буфер библиографическое описание
    Помазанов, М. В.  Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР) : практическое пособие для вузов / М. В. Помазанов ; под научной редакцией Г. И. Пеникаса. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 292 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12361-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447401 (дата обращения: 09.12.2022).
  • Добавить в избранное
2-е изд., пер. и доп. Практическое пособие для вузов
Обложка книги УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ: ПОДХОД ВНУТРЕННИХ РЕЙТИНГОВ (ПВР) Помазанов М. В. ; под науч. ред. Пеникаса Г.И. Практическое пособие Ознакомиться
    Помазанов М. В. ; под науч. ред. Пеникаса Г.И.
2020
Страниц 292
Обложка Твердая
Гриф Гриф УМО ВО
ISBN 978-5-534-12361-6
Библиографическое описание
Помазанов, М. В.  Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР) : практическое пособие для вузов / М. В. Помазанов ; под научной редакцией Г. И. Пеникаса. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 292 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12361-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447401 (дата обращения: 09.12.2022).
Показать все

Книга посвящена современным подходам по управлению кредитным риском, которые активно внедряются в практику российских банков и крупнейших промышленных организаций. В пособии подробно описаны этапы построения и валидации как рейтинговой системы, так и построения отдельных моделей вероятности дефолта (PD), уровня потерь при дефолте (LGD), величины кредитного требования, подверженной риску дефолта (EAD). Обсуждаются математические модели, заложенные в регулирование Базель II и Положение № 483-П Банка России, а также дополнения к ним, позволяющие учесть ограничения универсальных теоретических подходов. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Специалист по управлению рисками». Книга ориентирована на практиков, риск-менеджеров, но будет также полезна студентам, преподавателям, исследователям, интересующимся вопросами управления кредитным риском.