Предисловие

Тема 1. Стационарные временные ряды

• 1.1. Стационарные временные ряды и их основные числовые характеристики (134мин.)
• 1.2. Оценивание параметров стационарных временных рядов (19мин.)
• 1.3. Проверка гипотез относительно числовых характеристик стационарного временного ряда (57мин.)
• 1.4. Прогнозирование (96мин.)
• 1.5*. Линейная модель стационарного временного ряда. Разложение Вольда (76мин.)
• 1.6. Операторы лага и разности (38мин.)
• Литература (19мин.)
• Тест:  Стационарные временные ряды (52мин.)

Тема 2. Модели ARMA

• 2.1. Процессы авторегрессии и скользящего среднего (ARMA) (76мин.)
• 2.2*. Уравнения Юла - Уокера (38мин.)
• 2.3. Интерпретация параметров процесса ARMA (38мин.)
• 2.4. Оценивание параметров модели ARMA (38мин.)
• 2.5. Прогнозирование процессов ARMA (57мин.)
• 2.6*. Идентифицируемость моделей ARMA (19мин.)
• Литература (19мин.)
• Тест:  Модели ARMA (20мин.)

Тема 3. Модели ARIMA

• 3.1. Порядок интегрируемости ряда (57мин.)
• 3.2. Модели ARIMA. Методология Бокса - Дженкинса (153мин.)
• 3.3*. Сезонные модели ARIMA (115мин.)
• Литература (38мин.)
• Тест:  Модели ARIMA (20мин.)

Тема 4. Тесты на единичные корни

• 4.1. DS- и TS-ряды (57мин.)
• 4.2. Тест Дики - Фуллера (115мин.)
• 4.3. Тест Филлипса - Перрона (19мин.)
• 4.4. Тест ADF-GLS (19мин.)
• 4.5*. Тест KPSS (19мин.)
• 4.6*. Тест Перрона (38мин.)
• 4.7*. Тест Зивота - Эндрюса (19мин.)
• 4.8*. Сезонные единичные корни. Тест HEGY (76мин.)
• Литература (38мин.)
• Тест:  Тесты на единичные корни (24мин.)

Тема 5. Регрессии с временными рядами

• 5.1. Регрессия со стационарными переменными (38мин.)
• 5.2. Коинтеграция (57мин.)
• 5.3. Двухшаговая процедура Ингла - Грейнджера (153мин.)
• 5.4. Модель коррекции ошибок (76мин.)
• 5.5. Модели ARDL и ECM (19мин.)
• Список литературы (38мин.)
• Тест:  Регрессии с временными рядами (20мин.)

Тема 6. Векторная авторегрессия

• 6.1. Векторная авторегрессия (57мин.)
• 6.2. Оценивание модели VAR (76мин.)
• 6.3*. Свойства модели VAR(1) (57мин.)
• 6.4. Причинность по Грейнджеру в модели VAR (19мин.)
• 6.5*. Функции реакции на импульс для модели VAR (76мин.)
• 6.6. Разложение дисперсии ошибок (19мин.)
• 6.7*. Структурные модели VAR (19мин.)
• 6.8*. Оценивание VAR по методу максимального правдоподобия (38мин.)
• Литература (38мин.)
• Тест:  Векторная авторегрессия (16мин.)

Тема 7. Векторная авторегрессия и коинтеграция

• 7.1. Модель VAR и коинтеграция (115мин.)
• 7.2. Причинность по Грейнджеру в рамках модели VECM (19мин.)
• 7.3*. Причинность по Грейнджеру для нестационарных некоинтегрированных рядов (38мин.)
• 7.4*. Разложение Бевериджа - Нельсона (38мин.)
• 7.5*. Теорема Грейнджера о представлении (38мин.)
• 7.6. Тест Йохансена (57мин.)
• 7.7. Процедура оценивания модели VECM (19мин.)
• 7.8. Проверка ограничений в модели VECM (115мин.)
• 7.9*. Канонические корреляции и метод Йохансена (57мин.)
• Литература (38мин.)
• Тест:  Векторная авторегрессия и коинтеграция (16мин.)

Тема 8*. Сглаживание временных рядов, выделение тренда

• 8.1. Линейная фильтрация (57мин.)
• 8.2. Выделение детерминированного тренда (57мин.)
• 8.3. Выделение стохастической компоненты. Элементы оптимальной линейной фильтрации (134мин.)
• 8.4. Model-free-подходы к задаче выделения тренда (38мин.)
• Литература (38мин.)

Приложение 1. Справочные сведения

Приложение 2. Указания пользователям по работе с эконометрическим пакетом EViews

Приложение 3. Указания пользователям по работе с эконометрическим пакетом Gretl

Завершение курса

• Тест:  Итоговое тестирование (48мин.)