Авторский коллектив

Предисловие

Раздел I. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ФИНАНСОВОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

• Тема 1. Понятие, классификация финансовых рисков, концепции финансового риск-менеджмента (795мин.)
• • 1.1. Понятие и сущность финансовых рисков (45мин.)
  • 1.2. Классификация финансовых рисков (360мин.)
  • 1.3. Концепции финансового риск-менеджмента (300мин.)
  • Практикум (60мин.)
  • Рекомендуемая литература (30мин.)
  • Понятие, классификация финансовых рисков, концепции финансового риск-менеджмента (26мин.)
• Тема 2. Методы анализа и оценки финансовых рисков (465мин.)
• • 2.1. Метрики финансовых рисков (105мин.)
  • 2.2. Методология Value-at-Risk (105мин.)
  • 2.3. Анализ процентных рисков (75мин.)
  • 2.4. Концепция альфы и беты, "греки" опционов (90мин.)
  • Практикум (60мин.)
  • Рекомендуемая литература (30мин.)
  • Методы анализа и оценки финансовых рисков (26мин.)
• Тема 3. Механизмы и инструменты управления финансовыми рисками (780мин.)
• • 3.1. Диверсификация, страхование, хеджирование финансовых рисков (255мин.)
  • 3.2. Лимитирование, риск-аппетит и другие инструменты управления финансовыми рисками (285мин.)
  • 3.3. Секьюритизация и кредитные деривативы (165мин.)
  • Практикум (45мин.)
  • Рекомендуемая литература (30мин.)
  • Механизмы и инструменты управления финансовыми рисками (26мин.)
• Тема 4. Управление инвестиционными рисками (570мин.)
• • 4.1. Управление рисками инвестиционного портфеля (105мин.)
  • 4.2. Риск инвестиционного портфеля облигаций (45мин.)
  • 4.3. Управление финансовыми рисками инвестиционных проектов в форме капитальных вложений (105мин.)
  • 4.4. Математические и инструментальные методы оценки и управления рисками инвестиционного проекта в форме капитальных вложений (210мин.)
  • Практикум (75мин.)
  • Рекомендуемая литература (30мин.)
  • Управление инвестиционными рисками (26мин.)

Раздел II. ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

• Тема 5. Финансовый риск-менеджмент в компаниях реального сектора экономики (375мин.)
• • 5.1. Построение системы управления финансовыми рисками на предприятии (60мин.)
  • 5.2. Управление кредитными и рыночными рисками предприятия (60мин.)
  • 5.3. Управление риском заимствований предприятия (150мин.)
  • Практикум (75мин.)
  • Рекомендуемая литература (30мин.)
  • Финансовый риск-менеджмент в компаниях реального сектора экономики (26мин.)
• Тема 6. Финансовый риск-менеджмент в банках (705мин.)
• • 6.1. Особенности финансовых рисков банков (45мин.)
  • 6.2. Нормативное регулирование финансовых рисков в процессе банковского надзора (45мин.)
  • 6.3. Самострахование в банковском риск-менеджменте (60мин.)
  • 6.4. Управление кредитным риском банка (150мин.)
  • 6.5. Управление риском ликвидности банка (30мин.)
  • 6.6. Управление рыночным риском банка (90мин.)
  • 6.7. Организация финансового риск-менеджмента в банке (105мин.)
  • Практикум (135мин.)
  • Рекомендуемая литература (45мин.)
  • Финансовый риск-менеджмент в банках (26мин.)
• Тема 7. Финансовый риск-менеджмент в страховых компаниях (600мин.)
• • 7.1. Особенности финансовых рисков страховых организаций (75мин.)
  • 7.2. Риск-менеджмент взаимоотношений страховщиков и страхователей (195мин.)
  • 7.3. Риск-менеджмент обеспечения финансовой устойчивости страховых организаций (210мин.)
  • 7.4. Направления развития риск-ориентированного подхода к регулированию страхования (45мин.)
  • Практикум (45мин.)
  • Рекомендуемая литература (30мин.)
  • Финансовый риск-менеджмент в страховых компаниях (26мин.)
• Тема 8. Управление финансовыми рисками негосударственных пенсионных и паевых инвестиционных фондов (345мин.)
• • 8.1. Особенности финансовых рисков в негосударственных пенсионных фондах (135мин.)
  • 8.2. Система управления финансовыми рисками в негосударственных пенсионных фондах (120мин.)
  • 8.3. Управление финансовыми рисками паевых инвестиционных фондов (45мин.)
  • Практикум (15мин.)
  • Рекомендуемая литература (30мин.)
  • Управление финансовыми рисками негосударственных пенсионных и паевых инвестиционных фондов (26мин.)
• Тема 9. Финансовый риск-менеджмент профессиональных участников рынка ценных бумаг (450мин.)
• • 9.1. Особенности и классификация финансовых рисков профессиональных участников рынка ценных бумаг (105мин.)
  • 9.2. Система финансового риск-менеджмента профессиональных участников рынка ценных бумаг (285мин.)
  • Практикум (15мин.)
  • Рекомендуемая литература (45мин.)
  • Финансовый риск-менеджмент профессиональных участников рынка ценных бумаг (26мин.)
• Тема 10. Управление рисками нематериальных активов (интеллектуальной собственности) (390мин.)
• • 10.1. Понятие, виды и особенности нематериальных активов (75мин.)
  • 10.2. Особенности рисков нематериальных активов и управления ими (195мин.)
  • Практикум (75мин.)
  • Рекомендуемая литература (45мин.)
  • Управление рисками нематериальных активов (интеллектуальной собственности) (26мин.)
• Тема 11. Управление рисками платежных банковских карт (330мин.)
• • 11.1. Риски платежных карт (90мин.)
  • 11.2. Система управления рисками платежных карт (180мин.)
  • Практикум (30мин.)
  • Рекомендуемая литература (30мин.)
  • Управление рисками платежных банковских карт (26мин.)
• Тема 12. Киберриски: сущность и управление (285мин.)
• • 12.1. Сущность, особенности, виды киберрисков (60мин.)
  • 12.2. История возникновения и развития киберрисков (90мин.)
  • 12.3. Управление киберрисками (60мин.)
  • Практикум (15мин.)
  • Рекомендуемая литература (60мин.)
  • Киберриски: сущность и управление (20мин.)

Раздел III. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ГОСУДАРСТВА

• Тема 13. Характеристика и терминология финансовых рисков государства (390мин.)
• • 13.1. Характеристика финансовых рисков государства (165мин.)
  • 13.2. Терминология суверенных финансовых рисков (165мин.)
  • Практикум (30мин.)
  • Рекомендуемая литература (30мин.)
  • Характеристика и терминология финансовых рисков государства (36мин.)
• Тема 14. Классификация суверенных финансовых рисков. Объекты государственного риск-менеджмента (300мин.)
• • 14.1. Классификация финансовых рисков государства (135мин.)
  • 14.2. Объекты государственного финансового риск-менеджмента (120мин.)
  • Практикум (15мин.)
  • Рекомендуемая литература (30мин.)
  • Классификация суверенных финансовых рисков. Объекты государственного риск-менеджмента (26мин.)
• Тема 15. Риски сектора государственного управления. Риски государственной закупочной деятельности (375мин.)
• • 15.1. Риски сектора государственного управления (180мин.)
  • 15.2. Риски государственной закупочной деятельности (135мин.)
  • Практикум (30мин.)
  • Рекомендуемая литература (30мин.)
  • Риски сектора государственного управления. Риски государственной закупочной деятельности (26мин.)
• Тема 16. Риски суверенных фондов благосостояния (285мин.)
• • 16.1. Понятие, функции, задачи, классификация и инвестиции суверенных фондов благосостояния (120мин.)
  • 16.2. Управление рисками суверенных фондов благосостояния на примере России и Норвегии (120мин.)
  • Практикум (15мин.)
  • Рекомендуемая литература (30мин.)
  • Риски суверенных фондов благосостояния (26мин.)
• Тема 17. Управление суверенными долговыми рисками (330мин.)
• • 17.1. Суверенные долговые риски: сущность, виды, принципы управления (105мин.)
  • 17.2. Система управления суверенными долговыми рисками (180мин.)
  • Практикум (15мин.)
  • Рекомендуемая литература (30мин.)
  • Управление суверенными долговыми рисками (20мин.)
• Тема 18. Управление финансовыми рисками государства (510мин.)
• • 18.1. Методы управления суверенными финансовыми рисками (240мин.)
  • 18.2. Международные индексы оценки суверенных рисков (210мин.)
  • Практикум (15мин.)
  • Рекомендуемая литература (45мин.)
  • Управление финансовыми рисками государства (20мин.)
  • Управление финансовыми рисками государства (22мин.)

Завершение курса

• Тест:  Итоговое тестирование (40мин.)