Тема 1. Инвестиции и инвестиционная деятельность

• 1.1. Основные положения инвестиционного процесса (82мин.)
• 1.2. Классификация инвестиций (49мин.)
• 1.3. Факторы, воздействующие на инвестиционную деятельность (66мин.)
• 1.4. Оценка доходности и риска инвестиций (164мин.)
• • 1.4.1. Составляющие требуемой доходности инвестиций (33мин.)
  • 1.4.2. Оценка риска инвестиций (66мин.)
  • 1.4.3. Простой и сложный процент (33мин.)
• 1.5. Государственное регулирование инвестиционной деятельности (82мин.)
• • 1.5.1. Регулирование инвестирования в реальные активы (33мин.)
  • 1.5.2. Регулирование инвестирования в ценные бумаги (33мин.)
• Задания для самопроверки (33мин.)
• Тест:  Инвестиции и инвестиционная деятельность (146мин.)

Тема 2. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений

• 2.1. Понятие капитальных вложений, субъекты и объекты капитальных вложений (33мин.)
• 2.2. Инвестиционный проект: сущность, классификация, жизненный цикл, особенности финансирования (148мин.)
• • 2.2.1. Классификация инвестиционных проектов (49мин.)
  • 2.2.2. Инвестиционный цикл и его фазы (16мин.)
  • 2.2.3. Финансирование инвестиционного проекта (66мин.)
• 2.3. Эффективность инвестиционного проекта и методы ее оценки (148мин.)
• • 2.3.1. Эффективность инвестиционных проектов: понятие, виды (33мин.)
  • 2.3.2. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов (16мин.)
  • 2.3.3. Экономическое содержание приведенной стоимости (33мин.)
  • 2.3.4. Чистая приведенная стоимость (16мин.)
  • 2.3.5. Чистая приведенная стоимость долгосрочных проектов (49мин.)
• 2.4. Оценка эффективности инвестиционных проектов с использованием NPV (296мин.)
• • 2.4.1. Основные правила вычисления NPV (82мин.)
  • 2.4.2. Расчетный период и шаги расчета (33мин.)
  • 2.4.3. Содержание денежных потоков (148мин.)
  • 2.4.4. Оценка финансовой реализуемости инвестиционного проекта (33мин.)
• 2.5. Альтернативные способы оценки эффективности инвестиционных проектов (246мин.)
• • 2.5.1. Срок окупаемости инвестиционного проекта (115мин.)
  • 2.5.2. Внутренняя норма доходности (82мин.)
  • 2.5.3. Индекс рентабельности (33мин.)
• 2.6. Риски инвестиционных проектов (197мин.)
• • 2.6.1. Классификация инвестиционных рисков (33мин.)
  • 2.6.2. Методы качественной оценки рисков (49мин.)
  • 2.6.3. Методы количественной оценки рисков (99мин.)
• Задания для самопроверки (16мин.)
• Тест:  Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений (252мин.)

Тема 3. Инвестиционный портфель акций и его оптимизация

• 3.1. Инвестиционный портфель и портфельное инвестирование (99мин.)
• • 3.1.1. Сущность и основные этапы портфельного инвестирования (49мин.)
  • 3.1.2. Классификация инвестиционных портфелей (33мин.)
  • 3.1.3. Управление портфелем (16мин.)
• 3.2. Модель Марковица (329мин.)
• • 3.2.1. Основные допущения модели Марковица (148мин.)
  • 3.2.2. Соотношение риска и доходности портфеля. Граница эффективных портфелей (66мин.)
  • 3.2.3. Определение границы эффективных портфелей. Выбор оптимального портфеля (99мин.)
• 3.3. Модель Шарпа (329мин.)
• • 3.3.1. Общее описание модели (49мин.)
  • 3.3.2. Определение параметров αi и βi регрессионной модели (33мин.)
  • 3.3.3. Использование модели Шарпа для построения границы эффективных портфелей (164мин.)
  • 3.3.4. Сравнение результатов моделей Шарпа и Марковица (66мин.)
• 3.4. Модель САРМ и ее использование в портфельном анализе (279мин.)
• • 3.4.1. Основные допущения модели CAPM (33мин.)
  • 3.4.2. Безрисковые ценные бумаги (33мин.)
  • 3.4.3. Ожидаемая доходность и риск портфеля с учетом безрисковой компоненты (82мин.)
  • 3.4.4. Линия рынка капиталов (33мин.)
  • 3.4.5. Оценка взаимосвязи доходности и риска финансовых инструментов (49мин.)
  • 3.4.6. Практическое использование модели CAPM (49мин.)
• Задания для самопроверки (16мин.)
• Тест:  Инвестиционный портфель акций и его оптимизация (226мин.)

Тема 4. Управление портфелем облигаций

• 4.1. Сущность и основные свойства облигаций (66мин.)
• 4.2. Особенности инвестирования в облигации (197мин.)
• • 4.2.1. Общие подходы к оценке цены отчуждения облигации (33мин.)
  • 4.2.2. Особенности оценки облигаций (66мин.)
  • 4.2.3. Взаимосвязь основных параметров облигаций (33мин.)
  • 4.2.4. Оценка составляющих отдачи облигации (49мин.)
• 4.3. Доходность облигации: виды, факторы влияния (197мин.)
• • 4.3.1. Основные виды доходности облигации (115мин.)
  • 4.3.2. Факторы, определяющие доходность облигации (82мин.)
• 4.4. Волатильность и дюрация облигации (164мин.)
• • 4.4.1. Волатильность цены облигации (33мин.)
  • 4.4.2. Дюрация облигации: понятие и основные свойства (99мин.)
  • 4.4.3. Использование дюрации для оценки риска облигаций (33мин.)
• 4.5. Формирование портфеля облигаций и управление им (246мин.)
• • 4.5.1. Формирование портфеля и управление им с целью получения стабильного дохода (33мин.)
  • 4.5.2. Формирование портфеля и управление им для аккумулирования требуемой суммы денег (197мин.)
  • 4.5.3. Формирование портфеля и управление им с целью увеличения суммарной отдачи (16мин.)
• Задания для самопроверки (33мин.)
• Тест:  Управление портфелем облигаций (172мин.)

Тема 5. Оценка результатов инвестиционной деятельности

• 5.1. Определение доходности реализованных инвестиций (164мин.)
• 5.2. Оценка инвестиционной деятельности с учетом соотношения доходности и риска (131мин.)
• • 5.2.1. Мера Трейнора (49мин.)
  • 5.2.2. Мера Дженсена (16мин.)
  • 5.2.3. Мера Шарпа (16мин.)
  • 5.2.4. Сравнение мер Трейнора, Дженсена и Шарпа (33мин.)
• 5.3. Сущность и основные виды производных финансовых инструментов (99мин.)
• Задания для самопроверки (16мин.)
• Тест:  Оценка результатов инвестиционной деятельности (26мин.)

Приложение

Список литературы

Завершение курса

• Тест:  Итоговое тестирование (38мин.)