Список принятых сокращений

Предисловие

Глава 1. Финансовая сфера фирмы

• 1.1. Финансы фирмы и задачи финансового менеджмента (68мин.)
• 1.2. Методология принятия инвестиционно-финансовых решений (256мин.)
• • 1.2.1. Сопоставление разновременных затрат и результатов (171мин.)
  • 1.2.2. Учет неопределенности и риска (68мин.)
• 1.3. Рынок финансов (85мин.)
• 1.4. Бухгалтерская и финансовая оценки результатов деятельности фирмы (188мин.)
• Краткие выводы (17мин.)
• Математическое приложение (17мин.)
• Литература (17мин.)
• Тест:  Финансовая сфера фирмы (38мин.)

Глава 2. Инвестиционные решения при отсутствии неопределенности

• 2.1. Автономные инвестиционные решения (137мин.)
• • 2.1.1. Единичная одноразовая инвестиция (51мин.)
  • 2.1.2. Выбор одного из множества эффективных проектов (17мин.)
  • 2.1.3. Экономический срок эксплуатации техники (68мин.)
  • 2.1.4. Формирование инвестиционной программы с несколькими проектами (17мин.)
• 2.2. Совместное планирование инвестиций и их финансирования (222мин.)
• • 2.2.1. Однопериодная модель Дина (85мин.)
  • 2.2.2. Многопериодная модель (137мин.)
• 2.3. Стоимость акционерного капитала и ценность фирмы как критерии отбора инвестиционных проектов (34мин.)
• Краткие выводы (17мин.)
• Математическое приложение (34мин.)
• Литература (17мин.)
• Тест:  Инвестиционные решения при отсутствии неопределенности (20мин.)

Глава 3. Методы принятия решений в условиях неопределенности и риска

• 3.1. Анализ чувствительности (51мин.)
• 3.2. Математическое ожидание критерия оптимизации (102мин.)
• 3.3. Гибкое планирование (51мин.)
• 3.4. Измерение риска инвестиционного проекта (68мин.)
• Краткие выводы (17мин.)
• Литература (34мин.)
• Тест:  Методы принятия решений в условиях неопределенности и риска (26мин.)

Глава 4. Теория портфеля и модели оценки капитальных активов

• 4.1. Поведение инвестора на рынке финансов (154мин.)
• • 4.1.1. Доходность и риск портфеля с двумя разновидностями акций (51мин.)
  • 4.1.2. Доходность и риск портфеля из n разновидностей акций (34мин.)
  • 4.1.3. Оптимальная структура портфеля акций (17мин.)
  • 4.1.4. Смешанный портфель и его оптимизация (51мин.)
• 4.2. Равновесие на рынке финансов (171мин.)
• • 4.2.1. Концепция САРМ (68мин.)
  • 4.2.2. Определение PV рискового дохода на основе CAPM (51мин.)
  • 4.2.3. Многофакторная модель определения ожидаемой доходности рискового актива (теория арбитражного ценообразования) (34мин.)
• Краткие выводы (17мин.)
• Математические приложения (85мин.)
• Литература (17мин.)
• Тест:  Теория портфеля и модели оценки капитальных активов (28мин.)

Глава 5. Управление финансовыми рисками

• 5.1. Концепция CPPI (34мин.)
• 5.2. Иммунизация риска изменения ставки процента (171мин.)
• • 5.2.1. Момент полной компенсации и дюрация (102мин.)
  • 5.2.2. Управление дюрацией (68мин.)
• 5.3. Деривативы как инструменты снижения финансовых рисков (359мин.)
• • 5.3.1. Форварды и свопы (68мин.)
  • 5.3.2. Фьючерсы (51мин.)
  • 5.3.3. Опционы (188мин.)
  • 5.3.4. Реальные опционы (51мин.)
• Краткие выводы (17мин.)
• Математические приложения (17мин.)
• Литература (34мин.)
• Тест:  Управление финансовыми рисками (10мин.)

Глава 6. Финансовая политика фирмы

• 6.1. Структура капитала фирмы и благосостояние акционеров (307мин.)
• • 6.1.1. Поведенческая концепция (68мин.)
  • 6.1.2. Неоклассическая концепция (171мин.)
  • 6.1.3. Неоинституциональная концепция (34мин.)
• 6.2. Дивидендная политика (102мин.)
• 6.3. Разбавление капитала (51мин.)
• 6.4. Слияния и поглощения (68мин.)
• Краткие выводы (17мин.)
• Математическое приложение (17мин.)
• Литература (17мин.)
• Тест:  Финансовая политика фирмы (14мин.)

Практикум

Решения задач

Приложение

Таблица значений кумулятивной функции нормального распределения N(d)

Глоссарий

Завершение курса

• Тест:  Итоговое тестирование (54мин.)