Предисловие

Раздел I. МЕТОДЫ УЧЕТА РИСКА ПРИ ОБОСНОВАНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОЕКТОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

• Глава 1. Анализ чувствительности проектов долгосрочных инвестиций (912мин.)
• • 1.1. Анализ чувствительности как метод оценки устойчивости инвестиционного проекта (96мин.)
  • 1.2. Аналитический подход к анализу чувствительности (72мин.)
  • 1.3. Дискретный анализ чувствительности (288мин.)
  • 1.4. Метод Монте-Карло (360мин.)
  • Заключение (24мин.)
  • Вопросы и задания для самопроверки (24мин.)
  • Практические задания (48мин.)
  • Анализ чувствительности проектов долгосрочных инвестиций (18мин.)
• Глава 2. Измерение риска долгосрочных инвестиционных проектов (816мин.)
• • 2.1. Основные меры риска долгосрочного инвестиционного проекта (72мин.)
  • 2.2. Оценка риска долгосрочного инвестиционного проекта на основе дерева событий (144мин.)
  • 2.3. Оценка риска по методу сценариев будущего развития (312мин.)
  • 2.4. Использование дерева решений при оценке риска инвестиционных проектов (192мин.)
  • Заключение (24мин.)
  • Вопросы и задания для самопроверки (24мин.)
  • Практические задания (72мин.)
  • Измерение риска долгосрочных инвестиционных проектов (16мин.)

Раздел II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ОПЦИОНОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И СТОИМОСТИ БИЗНЕСА

• Глава 3. Основы теории рыночных опционов (504мин.)
• • 3.1. Рыночный опцион как форма условного срочного контракта (192мин.)
  • 3.2. Модель равновесной цены опциона на основе стоимости эквивалентного портфеля (264мин.)
  • Заключение (24мин.)
  • Вопросы и задания для самопроверки (24мин.)
  • Практические задания (48мин.)
  • Основы теории рыночных опционов (22мин.)
• Глава 4. Использование эквивалентных портфелей для оценки рисковых инвестиций и управления рисками в реальном секторе экономики (480мин.)
• • 4.1. Оценка рисковых активов капитала на примере обоснования предельной стоимости участка земли под застройку (120мин.)
  • 4.2. Управление рисками с помощью условных и безусловных срочных контрактов на продажу продукции (216мин.)
  • 4.3. Сравнительный анализ применения реального опциона и безусловного срочного контракта на продажу продукции для управления рисками (48мин.)
  • Заключение (24мин.)
  • Вопросы и задания для самопроверки (24мин.)
  • Практические задания (24мин.)
  • Использование эквивалентных портфелей для оценки рисковых инвестиций и управления рисками в реальном секторе экономики (16мин.)
• Глава 5. Многопериодные биномиальные модели оценки рисковых инвестиций и стоимости бизнеса в реальном секторе экономики (576мин.)
• • 5.1. Многопериодная биномиальная модель равновесной цены рыночного опциона (72мин.)
  • 5.2. Адаптация расчетов по биномиальной модели к условиям реального бизнеса (120мин.)
  • 5.3. Экспериментальные расчеты на основе многопериодной биномиальной модели (216мин.)
  • 5.4. Модификация рассматриваемой модели (72мин.)
  • Заключение (24мин.)
  • Вопросы и задания для самопроверки (24мин.)
  • Практические задания (48мин.)
  • Многопериодные биномиальные модели оценки рисковых инвестиций и стоимости бизнеса в реальном секторе экономики (16мин.)
• Глава 6. Непрерывные модели обоснования многопериодных инвестиций и оценки стоимости бизнеса (552мин.)
• • 6.1. Оценка стоимости рыночного опциона в условиях непрерывного изменения цены базового актива (формула Блэка — Шоулза) (168мин.)
  • 6.2. Использование формулы Блэка — Шоулза для оценки стоимости реальных опционов на расширение бизнеса (72мин.)
  • 6.3. Оценка текущей стоимости многопериодных рисковых инвестиций на основе формулы Блэка — Шоулза (96мин.)
  • 6.4. Сравнительный анализ расчетов на основе многопериодных моделей (120мин.)
  • Заключение (48мин.)
  • Вопросы и задания для самопроверки (24мин.)
  • Практические задания (48мин.)
  • Непрерывные модели обоснования многопериодных инвестиций и оценки стоимости бизнеса (16мин.)

Заключение

Литература

Ответы к практическим заданиям

Завершение курса

• Тест:  Итоговое тестирование (24мин.)