Предисловие

Раздел I. ВВЕДЕНИЕ

• Глава 1. Финансовые рынки: игроки и инструменты (132мин.)
• • 1.1. Облигации/инструменты с фиксированным доходом (44мин.)
  • 1.2. Инструменты денежного рынка (22мин.)
  • 1.3. Акции (22мин.)
  • 1.4. Валюта (22мин.)
  • 1.5. Производные ценные бумаги (22мин.)
  • Глоссарий (22мин.)
  • Финансовые рынки: игроки и инструменты (12мин.)
• Глава 2. Риск и доходность (132мин.)
• • 2.1. Доходность (66мин.)
  • 2.2. Вариация, или риск (22мин.)
  • 2.3. Сценарии или возможности (22мин.)
  • 2.4. Коэффициент Шарпа (22мин.)
  • Глоссарий (22мин.)
  • Риск и доходность (12мин.)
• Глава 3. Распределение доходности (110мин.)
• • Распределение доходности (12мин.)
• Глава 4. Функция полезности и кривая безразличия (110мин.)
• • Глоссарий (22мин.)
  • Функция полезности и кривая безразличия (10мин.)

Раздел II. ТЕОРИЯ ПОРТФЕЛЯ

• Глава 5. Линия распределения капитала (154мин.)
• • Глоссарий (22мин.)
  • Линия распределения капитала (10мин.)
• Глава 6. Оптимальный рисковый портфель (198мин.)
• • 6.1. Преимущества диверсификации (88мин.)
  • 6.2. Граница эффективности (44мин.)
  • 6.3. Линия распределения капитала (44мин.)
  • Оптимальный рисковый портфель (12мин.)
• Глава 7. Факторные и индексные модели (264мин.)
• • 7.1. Основные понятия (44мин.)
  • 7.2. Единичные факторные модели и формирование портфеля (44мин.)
  • 7.3. Однофакторные модели и активная диверсификация (66мин.)
  • 7.4. Многофакторные модели: модель Фама — Френча (44мин.)
  • 7.5. Другие многофакторные модели (22мин.)
  • Глоссарий (44мин.)
  • Факторные и индексные модели (14мин.)

Раздел III. МОДЕЛИ РАВНОВЕСИЯ

• Глава 8. Модель оценки финансовых активов (110мин.)
• • 8.1. Основные понятия (44мин.)
  • 8.2. Линия доходности ценной бумаги и рыночная линия ценной бумаги (44мин.)
  • Глоссарий (22мин.)
  • Модель оценки финансовых активов (10мин.)
• Глава 9. Арбитражная теория ценообразования (242мин.)
• • 9.1. Понятие арбитража (66мин.)
  • 9.2. Арбитражная теория ценообразования (88мин.)
  • 9.3. Теория арбитражного ценообразования на практике (22мин.)
  • 9.4. Модель САРМ и теория арбитража (44мин.)
  • Глоссарий (22мин.)
  • Арбитражная теория ценообразования (14мин.)

Раздел IV. ЭФФЕКТИВНЫЕ РЫНКИ

• Глава 10. Гипотеза эффективного рынка (309мин.)
• • 10.1. Происхождение гипотезы эффективного рынка (88мин.)
  • 10.2. Исследования событий (110мин.)
  • 10.3. Ценовые аномалии (44мин.)
  • Глоссарий (66мин.)
  • Гипотеза эффективного рынка (10мин.)

Раздел V. ОЦЕНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

• Глава 11. Оценка облигаций (463мин.)
• • 11.1. Процентные ставки (44мин.)
  • 11.2. Расчет доходности облигаций (88мин.)
  • 11.3. Структура рисков по облигациям (66мин.)
  • 11.4. Временнáя структура облигаций: кривые доходности (132мин.)
  • 11.5. Дюрация и выпуклость облигаций (110мин.)
  • Глоссарий (22мин.)
  • Оценка облигаций (10мин.)
• Глава 12. Оценка собственного капитала (353мин.)
• • 12.1. Модель дисконтирования дивидендов (88мин.)
  • 12.2. Модель Гордона и инвестиционная политика компании (66мин.)
  • 12.3. Модель дисконтирования дивидендов и неявные темпы роста дивидендов (22мин.)
  • 12.4. Двух- и трехступенчатая модель дисконтирования дивидендов (66мин.)
  • 12.5. Коэффициент Р/Е и другие меры оценки (88мин.)
  • Глоссарий (22мин.)
  • Оценка собственного капитала (10мин.)
• Глава 13. Деривативы: краткое введение (287мин.)
• • 13.1. Производные финансовые инструменты: терминология, форварды и свопы (132мин.)
  • 13.2. Опционы (88мин.)
  • Глоссарий (66мин.)
  • Деривативы: краткое введение (10мин.)

Раздел VI. УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ

• Глава 14. Распределение активов (154мин.)
• • 14.1. Стратегическое и тактическое распределение активов (110мин.)
  • 14.2. Комплексное распределение активов (22мин.)
  • Глоссарий (22мин.)
  • Распределение активов (10мин.)
• Глава 15. Оценка эффективности инвестиций (353мин.)
• • 15.1. Для чего необходима оценка эффективности инвестиций? (22мин.)
  • 15.2. Показатели эффективности (110мин.)
  • 15.3. Характеристика деятельности инвестора (66мин.)
  • 15.4. Способность определять оптимальное время для операций на рынке (110мин.)
  • 15.5. Эмпирические выводы (22мин.)
  • Глоссарий (22мин.)
  • Оценка эффективности инвестиций (10мин.)
• Глава 16. Международные портфели и валютный риск (220мин.)
• • 16.1. Международные портфели: плюсы и минусы (22мин.)
  • 16.2. Управление валютным риском (198мин.)
  • Глоссарий (22мин.)
  • Международные портфели и валютный риск (10мин.)

Список финансовых терминов и выражений

Рекомендуемая литература

Новые издания по дисциплине «Инвестиционный анализ» и смежным дисциплинам

Завершение курса

• Тест:  Итоговое тестирование (32мин.)