Этот курс и более
11 148 других учебников
и курсов будут доступны
при покупке личной
подписки
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ (ВПОДК)
Используют:
114
вузов
41
преподаватель
195
студентов
Избранное
бакалавриат
магистратура
специалитет
аспирантура
3 зачетных единицы
108 академ/часов
6 часов в неделю
Доступно к покупке
Оплаченный доступ к контенту предоставляется только на платформе, а также онлайн и офлайн в мобильном приложении
Оплаченный доступ к контенту
предоставляется только на платформе, а
также онлайн и офлайн в мобильном
приложении
предоставляется только на платформе, а
также онлайн и офлайн в мобильном
приложении
Скачивание контента в
PDF недоступно
PDF недоступно
Скачивание контента в PDF недоступно
- О курсе
- Авторы
- Программа курса
- Методика
О курсе
В учебнике рассматриваются теоретические и практические аспекты реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) в кредитных организациях и банковских группах, затрагивающие все ключевые этапы ВПОДК: идентификацию рисков, определение риск-аппетита, стресс-тестирование, оценку потребности в капитале, внутренний аудит и валидацию моделей оценки риска. Отдельное внимание уделено вопросам, которые являются новыми для российских кредитных организаций с связи с вступлением в силу требований по ВПОДК: риски концентрации, операционные и нефинансовые риски, а также определение торгового портфеля. В заключении учебника приведен шаблон оценки качества ВПОДК для экспресс-оценки соответствия разработанных в кредитной организации ВПОДК требованиям Банка России.
Базовый учебник
Серия
Высшее образование
Тематика/подтематика
Экономические науки / Деньги. Кредит. БанкиДисциплины
Управление рисками ,
Банковский менеджмент ,
Банковские риски ,
Основы сценарного дела ,
Риск-менеджмент ,
Международная практика управления рисками валютных, кредитных и финансовых операций ,
Банковский менеджмент и анализ рисков ,
Банковский риск-менеджмент ,
Управление кредитным портфелем ,
Управление рисками в банках ,
Управление банковскими рисками ,
Риск-менеджмент инвестиционного проекта ,
Основы риск-менеджмента ,
Теоретические основы банковского менеджмента ,
Управление рисками организации ,
Риски банковской деятельности ,
Менеджмент активов в коммерческом банке ,
Система риск-менеджмента в коммерческом банке ,
Риск-менеджмент в банке ,
Страхование банковских рисков ,
Банковский маркетинг и менеджмент ,
Основы управления рисками ,
Управление рисками в кредитных организациях ,
Основы банковского менеджмента ,
Введение в риск-менеджмент ,
Система риск-менеджмента в банках ,
Системы управления рисками и инцидентами ,
Верификация и валидация системных решений ,
Анализ и оценка рыночных рисков банка ,
Система риск-менеджмента в банке ,
Экономическая безопасность банковской деятельности и управление банковскими рисками ,
Антикризисное управление в банках ,
Риск-менеджмент в коммерческом банке ,
Анализ и риски в кредитных организациях ,
Риски и менеджмент в банках ,
Учет и менеджмент в банках ,
Внутренний аудит систем защиты информации на соответствие стандартам ,
Банковский менеджмент и маркетинг ,
Система управления рисками в коммерческом банке ,
Менеджмент риска ,
Кредитный анализ банков и нефинансовых компаний ,
Корпоративное управление в кредитной организации ,
Методы верификации и валидации характеристик вычислительных систем ,
Банковские операции и банковские риски ,
Основы риск-менеджмента в банке ,
Система управления рисками в международных транспортных структурах ,
Инвестиционные и банковские риски ,
Стратегический банковский менеджмент ,
Методы верификации и валидации информационных систем ,
Интегрированная система управления рисками ,
Современный банковский менеджмент ,
Проектирование систем управления рисками ,
Информационное обеспечение системы управления рисками ,
Кредитный риск-менеджмент ,
Привлечение капитала банка ,
Управление капиталом банка
Направления подготовки/Специальности/Профессии
44.03.01.13 Педагогическое образование (Обществознание, экономика, право),
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем,
42.03.04 Телевидение,
45.03.01 Филология,
27.04.03 Системный анализ и управление,
44.03.01 Педагогическое образование,
41.03.05 Международные отношения,
01.04.02 Прикладная математика и информатика,
09.03.04 Программная инженерия,
09.03.03 Прикладная информатика,
09.03.02 Информационные системы и технологии,
38.03.01 Экономика,
27.03.02 Управление качеством,
38.03.02 Менеджмент,
27.04.02 Управление качеством,
09.04.03 Прикладная информатика,
38.04.05 Бизнес-информатика,
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем,
09.04.02 Информационные системы и технологии,
09.04.01 Информатика и вычислительная техника,
38.04.02 Менеджмент,
38.04.01 Экономика,
09.04.04 Программная инженерия,
10.03.01 Информационная безопасность,
01.03.02 Прикладная математика и информатика,
10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности,
20.03.01 Техносферная безопасность,
20.04.01 Техносферная безопасность,
20.05.01 Пожарная безопасность,
27.03.01 Стандартизация и метрология,
27.03.03 Системный анализ и управление,
27.03.04 Управление в технических системах,
27.03.05 Инноватика,
27.04.01 Стандартизация и метрология,
27.04.04 Управление в технических системах,
27.04.05 Инноватика,
38.04.08 Финансы и кредит,
38.05.01 Экономическая безопасность,
41.03.06 Публичная политика и социальные науки,
09.03.01 Информатика и вычислительная техника,
38.03.05 Бизнес-информатика,
38.04.06 Торговое дело,
38.05.02 Таможенное дело,
38.04.04 Государственное и муниципальное управление,
38.03.03 Управление персоналом,
40.03.01 Юриспруденция,
38.03.04 Государственное и муниципальное управление,
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура,
38.06.01 Экономика,
38.03.06 Торговое дело
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем,
42.03.04 Телевидение,
45.03.01 Филология,
27.04.03 Системный анализ и управление,
44.03.01 Педагогическое образование,
41.03.05 Международные отношения,
01.04.02 Прикладная математика и информатика,
09.03.04 Программная инженерия,
09.03.03 Прикладная информатика,
09.03.02 Информационные системы и технологии,
38.03.01 Экономика,
27.03.02 Управление качеством,
38.03.02 Менеджмент,
27.04.02 Управление качеством,
09.04.03 Прикладная информатика,
38.04.05 Бизнес-информатика,
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем,
09.04.02 Информационные системы и технологии,
09.04.01 Информатика и вычислительная техника,
38.04.02 Менеджмент,
38.04.01 Экономика,
09.04.04 Программная инженерия,
10.03.01 Информационная безопасность,
01.03.02 Прикладная математика и информатика,
10.05.04 Информационно-аналитические системы безопасности,
20.03.01 Техносферная безопасность,
20.04.01 Техносферная безопасность,
20.05.01 Пожарная безопасность,
27.03.01 Стандартизация и метрология,
27.03.03 Системный анализ и управление,
27.03.04 Управление в технических системах,
27.03.05 Инноватика,
27.04.01 Стандартизация и метрология,
27.04.04 Управление в технических системах,
27.04.05 Инноватика,
38.04.08 Финансы и кредит,
38.05.01 Экономическая безопасность,
41.03.06 Публичная политика и социальные науки,
09.03.01 Информатика и вычислительная техника,
38.03.05 Бизнес-информатика,
38.04.06 Торговое дело,
38.05.02 Таможенное дело,
38.04.04 Государственное и муниципальное управление,
38.03.03 Управление персоналом,
40.03.01 Юриспруденция,
38.03.04 Государственное и муниципальное управление,
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура,
38.06.01 Экономика,
38.03.06 Торговое дело
Свернуть
Еще 46
Авторы
Лекции
Пеникас Генрих Иозович
доктор экономических наук
Программа курса
Свернуть все темы
Развернуть все темы
Глава 1. Применение принципа пропорциональности к организации систем управления рисками и капиталом кредитных организаций и банковских групп
Время прохождения 533 минуты
- 1.1. Предпосылки применения принципа пропорциональности (35мин.)
-
- 1.1.1. Рациональное использование ресурсов на управление рисками (18мин.)
- 1.1.2. Соответствие масштаба деятельности кредитной организации и системы корпоративного менеджмента (18мин.)
- 1.1.3. Принятие решений по управлению рисками на основе агрегированных данных (18мин.)
- 1.1.4. Зависимость динамики рисков от масштаба и сложности бизнеса кредитной организации (18мин.)
- 1.1.5. Управление рисками на основе экономико-статистических моделей (18мин.)
- 1.1.6. Рациональное использование ресурсов Банка России и кредитных организаций в надзорном процессе (18мин.)
- 1.2. Влияние принципа пропорциональности на организацию управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы (18мин.)
- 1.3. Применение принципа пропорциональности при идентификации значимых рисков (18мин.)
- 1.4. Применение принципа пропорциональности для выбора интенсивности регуляторного надзора (53мин.)
- 1.5. Применение принципа пропорциональности к организации системы управления рисками и капиталом (88мин.)
- 1.6. Применение принципа пропорциональности к методологии оценки и прогнозирования рисков (106мин.)
- 1.7. Требования к внутреннему аудиту системы управления рисками и валидации моделей оценки рисков (18мин.)
- 1.8. Применение принципа пропорциональности к организации управления рисками и капиталом банковских групп (106мин.)
-
- 1.8.1. Дифференциация включения участников банковской группы в ИРМ банковской группы (53мин.)
- 1.8.2. Определение периметра участников банковской группы для управления рисками на консолидированной основе (18мин.)
- 1.8.3. Назначение и контроль риск-аппетита и плановых (целевых) уровней риска участникам группы (18мин.)
- 1.8.4. Дифференциация учета данных участника группы в совокупном экономическом капитале банковской группы (35мин.)
- 1.8.5. Формирование отчета о результатах выполнения ВПОДК головной организацией банковской группы (18мин.)
- Список литературы (35мин.)
- Тест: Применение принципа пропорциональности к организации систем управления рисками и капиталом кредитных организаций и банковских групп (58мин.)
Свернуть
Развернуть тему
Глава 2. Идентификация значимых рисков
Время прохождения 365 минут
- 2.1. Основные цели и этапы процедуры выявления рисков (53мин.)
- 2.2. Методы выявления рисков (158мин.)
-
- 2.2.1. Классификация методов и источники информации (18мин.)
- 2.2.2. Анализ нормативно-правовых актов Банка России, рекомендаций международного, регионального и национального банковского регулирования, отраслевых стандартов в области управления рисками (18мин.)
- 2.2.3. Анализ финансовой отчетности кредитной организации (18мин.)
- 2.2.4. Анализ заключений рейтинговых агентств (18мин.)
- 2.2.5. Анализ результатов проверок Банка России и Службы внутреннего аудита (18мин.)
- 2.2.6. Анализ публикаций в публичных информационных ресурсах (18мин.)
- 2.2.7. Мозговой штурм (35мин.)
- 2.2.8. Чек-листы (контрольные листы) (18мин.)
- 2.2.9. Анализ сценариев (18мин.)
- 2.3. Оценка значимости выявленных рисков (106мин.)
- Список литературы (18мин.)
- Тест: Идентификация значимых рисков (30мин.)
Свернуть
Развернуть тему
Глава 3. Риски концентраций
Время прохождения 290 минут
- 3.1. Риски концентраций во ВПОДК и СУР (18мин.)
- 3.2. Основные формы концентрации. Выявление концентраций (35мин.)
- 3.3. Управление рисками концентраций (141мин.)
- 3.4. Экономический капитал по риску концентрации (18мин.)
- 3.5. Стресс-тестирование концентраций (35мин.)
-
- 3.5.1. Стресс-тестирование как инструмент выявления рисков концентрации (18мин.)
- 3.5.2. Анализ концентраций в рамках комплексного стресс-тестирования (18мин.)
- 3.5.3. Стресс-тестирование концентраций (18мин.)
- 3.5.4. Стресс-тестирование в целях лимитирования риска на отдельных контрагентов (группы связанных контрагентов) (18мин.)
- Список литературы (18мин.)
- Тест: Риски концентраций (26мин.)
Свернуть
Развернуть тему
Глава 4. Оценка операционного и нефинансовых рисков
Время прохождения 1501 минута
- 4.1. Введение (18мин.)
- 4.2. Существующие подходы к оценке операционного риска (158мин.)
- 4.3. Инструменты выявления и оценки операционного риска как основные элементы реализации принципов управления операционным риском (581мин.)
-
- 4.3.1. Ведение и использование внутренней аналитической базы данных о событиях операционного риска (53мин.)
- 4.3.2. Ведение и использование внешней аналитической базы данных о случаях ОР (70мин.)
- 4.3.3. Проведение самооценки (RCSA) (176мин.)
- 4.3.4. Проведение сценарного анализа (106мин.)
- 4.3.5. Стресс-тестирование операционного риска (70мин.)
- 4.3.6. Ключевые индикаторы операционного риска (KRI) (53мин.)
- 4.3.7. Применение принципа пропорциональности (35мин.)
- 4.4. Количественные методы оценки ОР с применением математического моделирования (247мин.)
-
- 4.4.1. Основные проблемы подготовки данных для количественной оценки ОР и их решение (18мин.)
- 4.4.2. Постановка задачи для проведения математического моделирования ОР (70мин.)
- 4.4.3. Определение типа существующего распределения частоты возникновения событий ОР (основные дискретные распределения, применяемые для решения данной задачи. Краткое описание применения распределения Пуассона) (18мин.)
- 4.4.4. Определение типа существующего распределения тяжести событий ОР (основные непрерывные распределения, применяемые для решения данной задачи. Существующие проблемы в определении типа непрерывного распределения и пути их решения) (35мин.)
- 4.4.5. Моделирование агрегированного распределения событий ОР (70мин.)
- 4.4.6. Регуляторные технические стандарты оценки моделирования операционного риска (35мин.)
- 4.5. Распределение капитала под операционный риск. Определение риск-аппетита и лимитирование (35мин.)
- 4.6. Оценка нефинансовых рисков (387мин.)
-
- 4.6.1. Классификация нефинансовых рисков (18мин.)
- 4.6.2. Репутационный риск (53мин.)
- 4.6.3. Регуляторный риск (комплаенс-риск) (70мин.)
- 4.6.4. Правовой риск (35мин.)
- 4.6.5. Информационно-технологический риск (35мин.)
- 4.6.6. Бизнес-риск (53мин.)
- 4.6.7. Стратегический риск (88мин.)
- 4.6.8. Определение капитала, требуемого на покрытие нефинансовых рисков (35мин.)
- Список литературы (53мин.)
- Тест: Оценка операционного и нефинансовых рисков (22мин.)
Свернуть
Развернуть тему
Глава 5. Экономический капитал: обзор методик оценки и процедур управления капиталом
Время прохождения 613 минут
- 5.1. Введение (18мин.)
- 5.2. Обзор методов и процедур управления капиталом (528мин.)
-
- 5.2.1. Заинтересованные лица (18мин.)
- 5.2.2. Определение риск-аппетита (176мин.)
- 5.2.3. Внутренняя оценка достаточности капитала (35мин.)
- 5.2.4. Базовый подход к определению необходимого капитала (18мин.)
- 5.2.5. Методология определения экономического капитала (53мин.)
- 5.2.6. Подходы к определению доступного капитала (18мин.)
- 5.2.7. Обзор принципов и методов агрегирования оценок рисков (194мин.)
- 5.2.8. Подходы к распределению (аллокации) экономического капитала (35мин.)
- Список литературы (53мин.)
- Тест: Экономический капитал: обзор методик оценки и процедур управления капиталом (14мин.)
Свернуть
Развернуть тему
Глава 6. Внутренние процедуры оценки достаточности капитала: стресс-тестирование
Время прохождения 423 минуты
- 6.1. Введение (123мин.)
- 6.2. Интегральные сценарии (70мин.)
- 6.3. Агрегирование и корреляция (35мин.)
- 6.4. Влияние на капитал и риск-аппетит (141мин.)
-
- 6.4.1. Поддержание необходимого уровня капитала (18мин.)
- 6.4.2. Капитал Банка. Финансовая устойчивость (35мин.)
- 6.4.3. Общая схема комплексного стресс-тестирования (18мин.)
- 6.4.4. Определение стрессового буфера капитала (18мин.)
- 6.4.5. Выводы о достаточности регуляторного капитала (35мин.)
- 6.4.6. Детальный анализ комплексного стресс-тестирования (35мин.)
- 6.4.7. Анализ достаточности регуляторного капитала (18мин.)
- Список литературы (35мин.)
- Тест: Внутренние процедуры оценки достаточности капитала: стресс-тестирование (18мин.)
Свернуть
Развернуть тему
Глава 7. Определение торгового портфеля
Время прохождения 98 минут
- 7.1. Введение. Использование определений торгового и банковского портфелей (18мин.)
- 7.2. Определение торгового портфеля для банков, устанавливающих требования к капиталу на покрытие рыночного риска через Положение 511-П (35мин.)
- 7.3. Определение торгового портфеля для банков, устанавливающих требования к капиталу под рыночный риск через модели, отличные от предложенных Банком России (18мин.)
-
- 7.3.1. Возможность совпадения активов, относящихся к торговому портфелю, и активов, попадающих под Положение 511-П (18мин.)
- 7.3.2. Возможность определения торгового портфеля, отличного от активов, попадающих под Положение 511-П (18мин.)
- 7.3.3. Существующие требования к определению торгового портфеля (18мин.)
- 7.3.4. Новые подходы к определению торгового портфеля (18мин.)
- 7.4. Требования к документации правил торгового портфеля, пересмотру классификации, проверке выполнения правил и т.д. (18мин.)
- Список литературы (18мин.)
- Тест: Определение торгового портфеля (10мин.)
Свернуть
Развернуть тему
Глава 8. Внутренний аудит и валидация ВПОДК
Время прохождения 1620 минут
- 8.1. Цели и задачи внутреннего аудита и валидации ВПОДК (70мин.)
- 8.2. Аудиторские процедуры (18мин.)
- 8.3. Аудит организации ВПОДК в кредитной организации (18мин.)
- 8.4. Аудит организации системы управления рисками (528мин.)
- 8.5. Валидация моделей оценки риска (563мин.)
- 8.6. Аудит организации процедур управления капиталом (247мин.)
- 8.7. Аудит процедур стресс-тестирования (35мин.)
- 8.8. Аудит отчетности, формируемой в рамках ВПОДК (18мин.)
- 8.9. Аудит результатов выполнения ВПОДК (88мин.)
- Список литературы (18мин.)
- Тест: Внутренний аудит и валидация ВПОДК (18мин.)
Свернуть
Развернуть тему
Глава 9. Самооценка в рамках ВПОДК
Время прохождения 133 минуты
- 9.1. Введение (18мин.)
- 9.2. Основные и минимальные критерии соответствия требованиям (123мин.)
-
- 9.2.1. Идентификация рисков (18мин.)
- 9.2.2. Управление рисками (18мин.)
- 9.2.3. Оценка экономического капитала (18мин.)
- 9.2.4. Склонность к риску (риск-аппетит). Плановая структура/уровни рисков и капитала (18мин.)
- 9.2.5. Регулярная отчетность (18мин.)
- 9.2.6. Проверка эффективности и адекватности (18мин.)
- 9.2.7. Дополнительные критерии (35мин.)
- 9.2.8. Исследование: оценка качества ВПОДК банковского сектора (53мин.)
- Тест: Самооценка в рамках ВПОДК (10мин.)
Свернуть
Развернуть тему
Приложения
Время прохождения 563 минуты
- Приложение 2.1 (18мин.)
- Справочник типичных рисков (123мин.)
- Приложение 2.2 (18мин.)
- Справочник методов выявления рисков (35мин.)
- Приложение 3.1 (18мин.)
- Обзор международной практики (53мин.)
- Приложение 4.1 (18мин.)
- Классификация направлений деятельности банка (бизнес-линии) (18мин.)
- Приложение 5.1 (18мин.)
- Обзор российской практики организации процедур управления капиталом (53мин.)
- Приложение 5.2 (18мин.)
- Пример определения системы лимитов по капиталу (53мин.)
- Приложение 6.1 (18мин.)
- Обзор регуляторных требований (106мин.)
- Приложение 7.1 (18мин.)
- Обзор требований регулятора и лучшей международной практики по вопросу определения торгового портфеля (70мин.)
- Приложение 9.1 (18мин.)
- Детальные результаты по разделам (53мин.)
Свернуть
Развернуть тему
Новые издания по дисциплине "Управление рисками" и смежным дисциплинам
Время прохождения 35 минут
Свернуть
Развернуть тему
Методика
Материалы курса
Лекции22
Тесты9
Поделиться курсом
Подписка от 349 ₽/мес.
Курсы по теме:
Научная школа:
Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва)
Используют:
425
вузов
376
преподавателей
2.7K
студентов
Используют:
0
вузов
0
преподавателей
0
студентов
Мы используем cookie :)
ООО «Электронное издательство Юрайт» использует файлы cookie с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. «Cookie» представляют собой небольшие файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы «cookie», измените настройки браузера.
Попробуйте личную
подписку от 349 ₽/мес
Полный доступ к порталу Юрайт со всеми учебниками, курсами и сервисами на 1, 6 и 12 месяцев
Более 10 000 учебников
Более 5000 курсов
Тесты и задания платформы
Образовательная платформа для университетов и колледжей. Предлагаем цифровой учебный контент и сервисы для эффективного образования.
Ссылки
ООО «Электронное издательство Юрайт»
Свидетельство о регистрации СМИ 2020
Свидетельство о регистрации СМИ 2020
Ваш IP-адрес: 3.135.241.191
Начать экзамен
У вас на прохождение экзамена:
Остановить или пройти экзамен повторно невозможно.
Начать экзамен
У вас осталось на прохождение экзамена:
Остановить или пройти экзамен повторно невозможно.
Создание новой папки
Выбранная книга издается в нескольких томах (частях), рекомендуем добавить в корзину следующие книги:
Название | Цена | Заказать |