Предисловие автора ко второму изданию

Предисловие автора к первому изданию

Тема 1. Введение: проблемы управления операционным риском

• 1.1. Рекомендации международного Базельского комитета и системы Базель II и Базель III (55мин.)
• 1.2. Требования ЦБ РФ и связанные с ними новые концепции управления (92мин.)
• • 1.2.1. Нормативная база (37мин.)
  • 1.2.2. Новая концепция контроля (18мин.)
  • 1.2.3. Общие элементы контроля как процесса управления (37мин.)
• 1.3. Методологические проблемы управления операционным риском (55мин.)
• 1.4. Ответы на вопросы (110мин.)
• Тест:  Введение: проблемы управления операционным риском (14мин.)

Тема 2. Организационные основы управления операционным риском

• 2.1. Основные понятия и определения (55мин.)
• 2.2. Принципы управления операционным риском (55мин.)
• • 2.2.1. Задачи создания среды управления (18мин.)
  • 2.2.2. Задачи управления риском (18мин.)
  • 2.2.3. Задачи контроля, обеспечения непрерывности деятельности и раскрытия информации (18мин.)
  • 2.2.4. Дополнительные принципы, задачи и функции управления (18мин.)
• 2.3. Методы управления операционным риском (37мин.)
• 2.4. Организационно-функциональная структура управления операционным риском (55мин.)
• 2.5. Система внутренней нормативной документации (18мин.)
• 2.6. Корпоративное управление и роль внутреннего аудита в управлении рисками (55мин.)
• 2.7. Ответы на вопросы (92мин.)
• Тест:  Организационные основы управления операционным риском (20мин.)

Тема 3. Управление операционным риском: процессный подход

• 3.1. Основные понятия и определения (55мин.)
• 3.2. Декомпозиция задачи управления операционным риском (37мин.)
• 3.3. Стратегия управления операционным риском (18мин.)
• 3.4. Анализ и оценка операционного риска (128мин.)
• • 3.4.1. Идентификация и описание рисков (37мин.)
  • 3.4.2. Оценка рисков (73мин.)
  • 3.4.3. Отчет о рисках (18мин.)
• 3.5. Принятие решения и разработка мер реагирования на риск (37мин.)
• • 3.5.1. Принятие решения (18мин.)
  • 3.5.2. Разработка мероприятий (18мин.)
• 3.6. Мониторинг и контроль операционного риска (37мин.)
• 3.7. Ответы на вопросы (92мин.)
• Тест:  Управление операционным риском: процессный подход (20мин.)

Тема 4. Методы оценки операционного риска

• 4.1. Методики измерения операционного риска (37мин.)
• 4.2. Базовый метод показателей (18мин.)
• 4.3. Стандартизованный метод (73мин.)
• • 4.3.1. Стандартизованная методика TSA (55мин.)
  • 4.3.2. Альтернативный стандартизованный метод (18мин.)
• 4.4. Усовершенствованные методы измерения (37мин.)
• 4.5. Внутренняя рейтинговая модель для измерения операционного риска (92мин.)
• 4.6. Моделирование потерь методом Монте-Карло (55мин.)
• 4.7. Модель аналитического расчета капитала, резервируемого под операционный риск (110мин.)
• • 4.7.1. Принципы построения и структура модели расчета капитала ORC (37мин.)
  • 4.7.2. Математическое описание модели (73мин.)
• 4.8. Мэппинг (18мин.)
• 4.9. Ответы на вопросы (110мин.)
• Тест:  Методы оценки операционного риска (24мин.)

Тема 5. Процессно-ориентированная модель анализа операционного риска

• 5.1. Технологический процесс и операционный риск (92мин.)
• • 5.1.1. Определения (37мин.)
  • 5.1.2. Стандарт качества организации управления операционным риском (55мин.)
• 5.2. Модели бизнес-процессов на основе международных стандартов ИСО / МЭК 15504 и IDEF (55мин.)
• • 5.2.1. Общая характеристика стандарта ИСО / МЭК 15504 (18мин.)
  • 5.2.2. Общая характеристика семейства стандартов IDEF (37мин.)
• 5.3. Основные этапы построения бизнес-процессов (128мин.)
• • 5.3.1. Этап 1. Построение "эталонной" модели и модели "как есть" (92мин.)
  • 5.3.2. Этап 2. Реструктуризация бизнес-процессов (18мин.)
• 5.4. Аттестация бизнес-процессов на основе Международных стандартов внутреннего аудита (92мин.)
• • 5.4.1. Общие сведения (37мин.)
  • 5.4.2. Характеристики основных функций (55мин.)
• 5.5. Построение структурных моделей бизнес-процессов для анализа операционного риска (55мин.)
• 5.6. Дискуссия (146мин.)
• Тест:  Процессно-ориентированная модель анализа операционного риска (26мин.)

Тема 6. Экспертная оценка операционного риска с применением структурных и логических моделей

• 6.1. Общие положения и определения (55мин.)
• • 6.1.1. Понятия и определения Fuzzy Logic (18мин.)
  • 6.1.2. Двухгрупповая классификация операционного риска для проведения экспертных оценок (18мин.)
• 6.2. Модели и алгоритмы нечеткого вывода (146мин.)
• 6.3. Расчет ожидаемых потерь бизнес-процесса с применением функционально-стоимостного анализа (37мин.)
• 6.4. Результаты практического применения экспертного анализа операционного риска (110мин.)
• • 6.4.1. Схема алгоритма анализа бизнес-процессов (18мин.)
  • 6.4.2. Измерение "процесс" (18мин.)
  • 6.4.3. Измерение зрелости процесса (18мин.)
  • 6.4.4. Упрощенная модель оценки ПОР (18мин.)
  • 6.4.5. Результаты процесса аттестации бизнес-процессов (18мин.)
  • 6.4.6. Заключение по результатам аттестации (37мин.)
• Тест:  Экспертная оценка операционного риска с применением структурных и логических моделей (18мин.)

Тема 7. Стресс-тестирование операционного риска

• 7.1. Ключевые понятия, принципы и этапы организации стресс-тестирования (37мин.)
• 7.2. Особенности формализации задачи стресс-тестирования операционного риска (110мин.)
• • 7.2.1. Подход на основе LDA (55мин.)
  • 7.2.2. Подход на основе OpVaR (37мин.)
  • 7.2.3. Подход на основе самооценки SRA (18мин.)
• 7.3. Методика стресс-тестирования операционного риска на основе самооценки (110мин.)
• • 7.3.1. Модель факторов операционного риска (18мин.)
  • 7.3.2. Модель вероятности негативных событий, связанных с реализацией операционного риска (37мин.)
  • 7.3.3. Сценарии стресса, анализ и критерий стрессовой устойчивости (37мин.)
• 7.4. Ответы на вопросы (55мин.)
• Тест:  Стресс-тестирование операционного риска (22мин.)

Тема 8. Инструментальные средства анализа и управления операционным риском

• 8.1. Программные продукты операционного риск-менеджмента, присутствующие на российском рынке (128мин.)
• • 8.1.1. Универсальные программные средства анализа бизнес-процессов и операционных рисков (37мин.)
  • 8.1.2. Инструментальные средства анализа и управления рисками информационных систем (37мин.)
  • 8.1.3. Специализированные системы управления операционным риском (37мин.)
• 8.2. Практика моделирования и анализа бизнес процессов (275мин.)
• • 8.2.1. Основные приемы работы с пакетом BPwin (73мин.)
  • 8.2.2. Порядок декомпозиции общей схемы функциональной модели (55мин.)
  • 8.2.3. Стоимостной анализ и свойства, определяемые пользователем (UDP) (128мин.)
• 8.3. Инструментарий построения экспертной процедуры оценки риска на основе Fuzzy Logic Toolbox (73мин.)
• 8.4. Система управления операционными рисками банка IIG ULTOR (146мин.)
• • 8.4.1. Функциональные возможности модуля LDC (18мин.)
  • 8.4.2. Функциональные возможности модуля QSA (37мин.)
  • 8.4.3. Функциональные возможности модуля KRI (37мин.)
  • 8.4.4. Функциональные возможности поддерживающих модулей (18мин.)
  • 8.4.5. Нефункциональные особенности (18мин.)
• 8.5. Пример подсистемы мониторинга операционного риска банка (73мин.)
• Тест:  Инструментальные средства анализа и управления операционным риском (30мин.)

Приложения

Рекомендуемая литература

Новые издания по теме "Управление рисками"

Завершение курса

• Тест:  Итоговое тестирование (50мин.)