Горячая линия
Вход / Регистрация
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества платформы Юрайт!

Эконометрика

  • Скопировать в буфер библиографическое описание
    Эконометрика : учебник для вузов / И. И. Елисеева [и др.] ; под редакцией И. И. Елисеевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00313-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449677 (дата обращения: 26.01.2021).
  • Добавить в избранное
Учебник для вузов
2020
Страниц 449
Обложка Твердая
Гриф Гриф УМО ВО
ISBN 978-5-534-00313-0
Библиографическое описание
Эконометрика : учебник для вузов / И. И. Елисеева [и др.] ; под редакцией И. И. Елисеевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00313-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449677 (дата обращения: 26.01.2021).
Показать все

Учебник охватывает все основные разделы современного курса эконометрики. Рассматриваются этапы возникновения и развития эконометрики, методы построения и оценки качества парной и множественной регрессий. Особое внимание уделяется мультиколлинеарности и гетероскедастичности случайных остатков, а также прогнозированию на основе модели множественной регрессии. Обсуждаются возможности построения регрессии с разнотипными переменными, разные виды регрессии с фиктивными переменными. Освещаются проблемы структурного моделирования. Подробно рассматривается эконометрика временных рядов начиная с моделирования изолированного временного ряда, моделей по временным рядам, с лаговыми переменными и заканчивая моделями ARMA, ARIMA, ARCH и GARCH. Обсуждается проблема коинтеграции. Одна из глав посвящена анализу панельных данных, в рамках которой выделены модель с фиксированными эффектами и модель со случайными эффектами. Обсуждаются проблемы выбора модели и качества подгонки.