Вебинар:
Основы риск-менеджмента
-
Скопировать в буфер библиографическое описание
Основы риск-менеджмента / М. Круи, Д. Гэлаи, В. Б. Минасян, Р. Марк. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02578-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468418 (дата обращения: 11.08.2022).
- Добавить в избранное
Страниц
390
Обложка
Твердая
Гриф
Гриф другой организации
ISBN
978-5-534-02578-1
Библиографическое описание
Основы риск-менеджмента / М. Круи, Д. Гэлаи, В. Б. Минасян, Р. Марк. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02578-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468418 (дата обращения: 11.08.2022).
Серия
Тематика/подтематика
Дисциплины
Управление рисками, Управление рисками и страхование, Риск-менеджмент, Основы управления рисками и страхование, Риск-менеджмент инвестиционного проекта, Основы риск-менеджмента, Основы управления рисками, Введение в риск-менеджмент, Менеджмент риска, Основы управления финансовыми рисками, Страхование и управление рисками
Усложнение структуры финансовых рынков, появление на различных рынках (в том числе и в России) современных финансовых продуктов повышает значимость управления рисками. Сегодня знания в этой области необходимы всем руководителям предприятий, финансовым директорам, собственникам компаний, инвесторам, регулирующим органам и т. п. Эта книга — известнейшая в мире работа по управлению рисками — написана специалистами, которые многие годы посвятили развитию теории риск-менеджмента и ее практическому применению.
- Предисловие соучредителя PRMIA С. Н. Смирнова
- Предисловие научного редактора В. Б. Минасяна
- Предисловие А. П. Горяева
- Предисловие Э. Орсателли
- Введение
- Глава 1. Управление рисками — взгляд с высоты птичьего полета
- Приложение к Главе 1. Типология рисков. Типология рисков
- Глава 2. Корпоративный риск-менеджмент
-
Глава 3. Банки и регуляторы — исследовательская лаборатория риск-менеджмента?
- Банковское регулирование и риск-менеджмент
- Стимул к стандартизации управления капиталом банка
- Базельское соглашение 1988 г.
- Взрыв банковского рыночного риска и поправка по рыночным рискам 1996 г.
- Рекомендации «Группы тридцати» (g-30)
- Поправка по рыночным рискам 1996 г. («Bis 98»)
- Почему Базельское соглашение 1988 г. необходимо изменить?
- Базель II — революция в банковской сфере?
- «Столп» I: более подробное рассмотрение минимальных требований к капиталу для кредитного риска
- «Столп» II: процесс банковского надзора
- «Столп» III: рыночная дисциплина
- Заключение
-
Глава 4. Корпоративное руководство и управление рисками
- Задание исходных условий — корпоративное руководство и управление рисками
- Разумное управление рисками
- Комитеты и ограничения уровня риска (обзор)
- Аудиторский комитет — основной традиционный механизм управления рисками
- Новый ключевой механизм — роль консультативного директора по рискам
- Особая роль комитета по управлению рисками
- Распределение полномочий на практике
- Ограничения риска и политика стандартов ограничения риска
- Стандарты мониторинга риска
- Какова функция аудита?
- Заключение: шаги к успеху
- Глава 5. Удобное руководство по теории риска и доходности
- Глава 6. Процентный риск и его хеджирование с помощью производных финансовых инструментов
-
Глава 7. От стоимости (ценности) под риском к стресс-тестированию
- Подход с использованием номинальной стоимости (ценности)
- Меры чувствительности цен производных финансовых инструментов
- Определение стоимости (ценности) под риском
- Каким образом var используется для ограничения риска на практике?
- Как мы получаем распределение для расчета var?
- Стресс-тестирование и анализ сценариев
- Краткое заключение о ключевых рисках — var и стресс-тестирование
- Глава 8. Управление активами и пассивами
-
Глава 9. Скоринговые модели и управление розничными кредитными рисками
- Природа розничного кредитного риска
- Скоринговые модели — стоимость, согласованность и улучшение процесса принятия решений
- Какие виды скоринговых моделей используются?
- От точки отсечения к оценкам вероятности дефолта и уровня потерь
- Оценка точности и мониторинг эффективности скоринговых карт
- От риска дефолта к оценке клиента
- Новый регуляторный подход
- Секьюритизация и передача розничного кредитного риска
- Ценообразование с учетом риска
- Оперативный и стратегический анализ розничного портфеля
- Заключение
-
Глава 10. Риск корпоративного кредитования и рейтинг индивидуальных кредитов
- Рейтинговые агентства
- Рейтинг долговых обязательств и переходные вероятности
- Введение в построение системы внутренних рейтингов
- Финансовый анализ (шаг 1)
- Факторы корректировки для рейтинга дефолта заемщика (ODR)
- Рейтинг потерь в случае дефолта — LGDR (шаг 8)
- Заключение
- Приложение к Главе 10. Вычисление основных финансовых показателей
-
Глава 11. Новые подходы к измерению кредитного риска
- Почему моделировать кредитные риски так важно и так сложно?
- Что влияет на кредитный риск на уровне портфеля?
- Оценка кредитного риска портфеля (обзор)
- Creditmetrics и подход, основанный на изменении кредитных рейтингов
- Условное требование или структурный подход к измерению кредитного риска
- Подход KMV
- Оценка риска кредитных портфелей
- Актуарный подход и модели «сокращенной формы» при измерении кредитного риска
- Гибридные структурные модели
- Заключение
-
Глава 12. Новые способы передачи кредитного риска и их применение
- Почему новые банковские методы и инструменты являются принципиально новыми?
- Кредитные рынки являются причинами изменений в банках
- Каким конкретно образом все это меняет кредитную функцию банка?
- Управление кредитным портфелем
- Кредитные производные инструменты (обзор)
- Применение кредитных производных инструментов конечным пользователем
- Типы кредитных производных инструментов
- Заключение
-
Глава 13. Операционный риск
- Восемь ключевых элементов в банковском управлении операционным риском
- Каким образом можно определить и классифицировать операционные потери?
- Какой вид операционного риска должен быть соотнесен с операционным рисковым капиталом?
- VaR для операционного риска
- Роль ключевых причин возникновения риска
- Снижение операционного риска
- Страхование от операционного риска
- Заключение
- Глава 14. Модельный риск
- Глава 15. Размещение рискового капитала и измерение эффективности, скорректированное на риск
-
Послесловие. Тенденции в риск-менеджменте
- 1. Риск-менеджмент на уровне страны
- 2. Распространение банковского риск-менеджмента на другие финансовые сферы
- 3. Риск-менеджмент и пенсионные программы
- 4. Прозрачность риска
- 5. Обучение риск-менеджменту
- 6. Стандартизация методологий риска и языка риска
- 7. Интеграция мер риска
- 8. Рынки передачи операционного риска
- 9. Как базель II повлияет на мир и как мир повлияет на Базель II
- 10. Инфраструктура
- Об авторах
