Введение

• МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ МАТЕМАТИКЕ? | IQ (0мин.)

Тема 1. Основы финансовой математики

• 1.1. Простые и сложные проценты (229мин.)
• • 1.1.1. Формула простых процентов (76мин.)
  • 1.1.2. Формула сложных процентов (51мин.)
  • 1.1.3. Непрерывное начисление процентов (51мин.)
  • 1.1.4. Эквивалентность ставок в схеме сложных процентов (51мин.)
• 1.2. Финансовые потоки (229мин.)
• • 1.2.1. Дискретные финансовые потоки (51мин.)
  • 1.2.2. Будущее значение и текущее значение финансового потока (51мин.)
  • 1.2.3. Средний срок потока платежей (25мин.)
  • 1.2.4. Непрерывные потоки платежей (102мин.)
• 1.3. Регулярные потоки платежей (203мин.)
• • 1.3.1. Обыкновенные ренты (51мин.)
  • 1.3.2. Вечные, кратные и непрерывные ренты (76мин.)
  • 1.3.3. Арифметические и геометрические ренты (76мин.)
• 1.4. Внутренняя норма доходности (229мин.)
• • 1.4.1. Понятие внутренней нормы доходности (76мин.)
  • 1.4.2. Внутренняя норма доходности типичных инвестиционных потоков (76мин.)
  • 1.4.3. Внутренняя норма доходности финансовых потоков с чередованием положительных и отрицательных платежей (76мин.)
• Примеры задач с решениями (127мин.)
• Тест:  Основы финансовой математики (52мин.)

Тема 2. Облигации

• 2.1. Основные понятия (102мин.)
• 2.2. Некоторые свойства облигаций (102мин.)
• 2.3. Дюрация и выпуклость (203мин.)
• 2.4. Теорема об иммунизации (76мин.)
• Примеры задач с решениями (102мин.)
• Тест:  Облигации (32мин.)

Тема 3. Портфельный анализ

• 3.1. Основные понятия (76мин.)
• 3.2. Постановка задачи (102мин.)
• 3.3. Портфель из двух ценных бумаг (102мин.)
• 3.4. Диверсификация риска (178мин.)
• • 3.4.1. Добавление актива (127мин.)
  • 3.4.2. Удаление актива (25мин.)
• 3.5. Добавление безрискового актива (102мин.)
• 3.6. Условия неотрицательности (152мин.)
• • 3.6.1. Описание алгоритма (51мин.)
  • 3.6.2. Конец описания алгоритма (76мин.)
• 3.7. Однофакторная модель доходности (76мин.)
• 3.8. Рыночная модель и диверсификация (51мин.)
• 3.9. Модель оценки финансовых активов (102мин.)
• Примеры задач с решениями (254мин.)
• Тест:  Портфельный анализ (42мин.)

Тема 4. Производные финансовые инструменты

• 4.1. Основные понятия (203мин.)
• • 4.1.1. Опционы (25мин.)
  • 4.1.2. Основные свойства стоимости опционов (76мин.)
  • 4.1.3. Форвардные и фьючерсные контракты (51мин.)
  • 4.1.4. Производные инструменты европейского типа (25мин.)
• 4.2. Стохастические модели финансовых рынков (178мин.)
• • 4.2.1. Концепция эффективного рынка (76мин.)
  • 4.2.2. Безарбитражность и рациональный прогноз (25мин.)
• 4.3. Теорема об арбитраже (229мин.)
• 4.4. Модели ценообразования (178мин.)
• • 4.4.1. Динамика рыночных цен рисковых активов (25мин.)
  • 4.4.2. Биномиальная модель (модель Кокса - Росса - Рубинштейна) (102мин.)
  • 4.4.3. Стандартная диффузионная модель (геометрическое броуновское движение) (25мин.)
  • 4.4.4. Временная структура процентных ставок (25мин.)
  • 4.4.5. Биномиальная модель эволюции процентной ставки (51мин.)
• 4.5. Оценка производных финансовых инструментов в биномиальной модели (229мин.)
• • 4.5.1. Эвристическая цена инструментов европейского типа (51мин.)
  • 4.5.2. Безарбитражная цена инструментов европейского типа (127мин.)
  • 4.5.3. Стоимость американских опционов (51мин.)
• 4.6. Оценка производных финансовых инструментов в модели Блэка - Шоулза (178мин.)
• • 4.6.1. Эвристическая цена производного инструмента (25мин.)
  • 4.6.2. Формула Блэка - Шоулза (51мин.)
  • 4.6.3. Уравнение Блэка - Шоулза (51мин.)
  • 4.6.4. Дельта-хеджирование (25мин.)
• Примеры задач с решениями (127мин.)
• Тест:  Производные финансовые инструменты (42мин.)

Литература

Завершение курса

• Тест:  Итоговое тестирование (40мин.)