Предисловие

Введение

Тема 1. Элементы линейной алгебры

• 1.1. Матрицы (72мин.)
• 1.2. Определитель и след квадратной матрицы (48мин.)
• 1.3. Обратная матрица (24мин.)
• 1.4. Ранг матрицы и линейная зависимость ее строк (столбцов) (24мин.)
• 1.5. Система линейных уравнений (48мин.)
• 1.6. Векторы (24мин.)
• 1.7. Собственные векторы и собственные значения квадратной матрицы (24мин.)
• 1.8. Симметрические, положительно определенные, ортогональные и идемпотентные матрицы (48мин.)
• 1.9. Блочные матрицы. Произведение Кронекера (24мин.)
• 1.10. Матричное дифференцирование (24мин.)
• Упражнения (48мин.)

Тема 2. Элементы теории вероятностей и математической статистики

• 2.1. Случайные величины и их числовые характеристики (95мин.)
• 2.2. Функция распределения случайной величины. Непрерывные случайные величины (72мин.)
• 2.3. Некоторые распределения случайных величин (72мин.)
• 2.4. Многомерные случайные величины. Условные законы распределения (72мин.)
• 2.5. Двумерный (n-мерный) нормальный закон распределения (24мин.)
• 2.6. Закон больших чисел и предельные теоремы (24мин.)
• 2.7. Точечные и интервальные оценки параметров (72мин.)
• 2.8. Проверка (тестирование) статистических гипотез (95мин.)
• 2.9. Понятие о дисперсионном анализе (95мин.)
• Упражнения (48мин.)
• Тест:  Элементы теории вероятностей и математической статистики (38мин.)

Тема 3. Парный регрессионный анализ

• 3.1. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости (48мин.)
• 3.2. Линейная парная регрессия (72мин.)
• 3.3. Коэффициент корреляции (72мин.)
• 3.4. Основные положения регрессионного анализа. Оценка параметров парной регрессионной модели. Теорема Гаусса - Маркова (95мин.)
• 3.5. Интервальная оценка функции регрессии и ее параметров (119мин.)
• 3.6. Оценка значимости уравнения регрессии. Коэффициент детерминации (95мин.)
• 3.7. Геометрическая интерпретация регрессии и коэффициента детерминации (48мин.)
• 3.8. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена (48мин.)
• Упражнения (24мин.)
• Тест:  Парный регрессионный анализ (34мин.)

Тема 4. Множественный регрессионный анализ

• 4.1. Классическая нормальная линейная модель множественной регрессии (24мин.)
• 4.2. Оценка параметров классической регрессионной модели методом наименьших квадратов (143мин.)
• 4.3. Ковариационная матрица и ее выборочная оценка (48мин.)
• 4.4. Доказательство теоремы Гаусса - Маркова. Оценка дисперсии возмущений (72мин.)
• 4.5. Определение доверительных интервалов для коэффициентов и функции регрессии (95мин.)
• 4.6. Оценка значимости множественной регрессии. Коэффициенты детерминации (72мин.)
• Упражнения (48мин.)
• Тест:  Множественный регрессионный анализ (18мин.)

Тема 5. Некоторые вопросы практического использования регрессионных моделей

• 5.1. Мультиколлинеарность (72мин.)
• 5.2. Отбор наиболее существенных объясняющих переменных в регрессионной модели (72мин.)
• 5.3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой. Фиктивные переменные (119мин.)
• 5.4. Критерий Г. Чоу (48мин.)
• 5.5. Нелинейные модели регрессии (72мин.)
• 5.6. Частная корреляция (48мин.)
• Упражнения (48мин.)
• Тест:  Некоторые вопросы практического использования регрессионных моделей (20мин.)

Тема 6. Регрессионные динамические модели

• 6.1. Стохастические регрессоры (95мин.)
• 6.2. Метод инструментальных переменных (72мин.)
• 6.3. Оценивание моделей с распределенными лагами. Обычный метод наименьших квадратов (48мин.)
• 6.4. Оценивание моделей с распределенными лагами. Нелинейный метод наименьших квадратов (48мин.)
• 6.5. Оценивание моделей с лаговыми переменными. Метод максимального правдоподобия (24мин.)
• 6.6. Модель частичной корректировки (24мин.)
• 6.7. Модель адаптивных ожиданий (72мин.)
• 6.8. Модель потребления Фридмена (48мин.)
• 6.9. Автокорреляция ошибок в моделях со стохастическими регрессорами (48мин.)
• 6.10. GARCH-модели (48мин.)
• 6.11. Нестационарные временные ряды (72мин.)
• Упражнения (48мин.)
• Тест:  Регрессионные динамические модели (14мин.)

Тема 7. Эконометрические модели финансового рынка

• 7.1. Регрессионные модели (48мин.)
• 7.2. Рыночная модель (24мин.)
• 7.3. Модели зависимости от касательного портфеля (72мин.)
• 7.4. Неравновесные и равновесные модели (48мин.)
• 7.5. Модель оценки финансовых активов (САРМ) (24мин.)
• 7.6. Связь между ожидаемой доходностью и риском оптимального портфеля (24мин.)
• 7.7. Многофакторные модели (24мин.)
• 7.8. Многофакторная модель оценки финансовых активов (24мин.)
• 7.9. Арбитражные стратегии (119мин.)
• Тест:  Эконометрические модели финансового рынка (18мин.)

Литература

Математико-статистические таблицы

Новые издания по дисциплине "Эконометрика" и смежным дисциплинам

Завершение курса

• Тест:  Итоговое тестирование (24мин.)