Вебинар:
Финансовая математика
-
Скопировать в буфер библиографическое описание
Копнова, Е. Д. Финансовая математика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Д. Копнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 413 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6479-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/393700 (дата обращения: 27.03.2023).
- Добавить в избранное
Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры
- Нравится
- Посмотреть кому понравилось
- Поделиться
Страниц
413
Обложка
Твердая
Гриф
Гриф УМО ВО
ISBN
978-5-9916-6479-0
Библиографическое описание
Копнова, Е. Д. Финансовая математика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Д. Копнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 413 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6479-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/393700 (дата обращения: 27.03.2023).
Серия
Тематика/подтематика
Совершенствование финансовой деятельности сопровождается усложнением всей системы количественного финансового анализа. Для того чтобы сориентироваться во всем многообразии современных финансовых алгоритмов, необходимо прежде всего понять основные принципы базовых вычислений, положенных в основу большинства расчетов. В пособии изложены основные модели современных финансовых вычислений от расчетов по кредитным операциям до оценки стоимостей деривативов и анализа временны?х рядов. Рассматриваются числовые примеры типовых расчетов, а также приводятся задачи для самостоятельного решения. Значительное внимание уделено так называемой финансовой арифметике, посвященной решению простейших задач, связанных с начислением процентов, потоками платежей. Также в пособии сделан акцент на применение математического моделирования.
- Предисловие
- Глава 1. Введение в финансовую математику
-
Глава 2. Модели начисления процентов
- 2.1. Начисление процентов по простым ставкам
-
2.2. Начисление процентов по сложным ставкам
- 2.2.1. Декурсивный метод начисления сложных процентов
- 2.2.2. Антисипативный метод начисления сложных процентов
- 2.2.3. Начисление процентов по сложной переменной ставке
- 2.2.4. Годовая номинальная процентная ставка
- 2.2.5. Начисление процентов по непрерывной ставке
- 2.2.6. Доходность финансовой операции в виде сложной ставки
- Контрольные вопросы
- Задачи для самостоятельного решения
- Глава 3. Потоки платежей
- Глава 4. Планирование погашения долга в кредитных операциях
- Глава 5. Операции со смешанным доходом
- Глава 6. Оценка эффективности инвестиционных проектов
-
Глава 7. Финансовые инструменты
- 7.1. Определение финансовых инструментов
-
7.2. Оценка доходности облигаций
- 7.2.1. Бескупонные облигации
- 7.2.2. Купонные облигации с выплатой процентов и номинала в конце срока
- 7.2.3. Бессрочные купонные облигации с периодической выплатой процентов
- 7.2.4. Купонные облигации с периодической выплатой купонов и выплатой номинала в конце срока
- 7.2.5. Учет налогообложения и инфляции в моделях оценки доходности облигации
-
7.3. Оценка рыночной стоимости облигации
- 7.3.1. Купонные облигации с выкупной стоимостью, не равной номиналу
- 7.3.2. Серийные облигации
- 7.3.3. Аннуитетные облигации
- 7.3.4. Определение будущей рыночной стоимости облигации
- 7.3.5. Определение рыночной стоимости облигаций при заданной временно?й структуре процентных ставок
- 7.3.6. Учет налогообложения и инфляции в моделях оценки стоимости облигации
- 7.4. Учет изменчивости дисконтной ставки
- 7.5. Портфель облигаций
- 7.6. Акции
- Контрольные вопросы
- Задачи для самостоятельного решения
- Глава 8. Финансовые риски
-
Глава 9. Анализ портфеля рискованных ценных бумаг
- 9.1. Постановка задачи и модельные предположения портфельного анализа
- 9.2. Определение ожидаемой доходности и риска портфеля активов
- 9.3. Диверсификация активов как способ снижения риска
- 9.4. Оптимизация портфеля рискованных ценных бумаг по критерию минимума риска
- 9.5. Оптимизация портфеля рискованных ценных бумаг по критерию максимума функции полезности
- 9.6. Оптимизация комбинированного портфеля ценных бумаг
- 9.7. Рыночная однофакторная модель Шарпа
- Контрольные вопросы
- Задачи для самостоятельного решения
- Глава 10. Модели оценки финансовых активов
-
Глава 11. Введение в эконометрическое моделирование
- 11.1. Эконометрические модели и методы в системе финансового анализа
- 11.2. Построение линейной модели регрессии
-
11.3. Обобщенная линейная модель регрессии
- 11.3.1. Спецификация обобщенной линейной модели множественной регрессии
- 11.3.2. Идентификация обобщенной линейной модели множественной регрессии
- 11.3.3. Верификация и использование обобщенной линейной модели множественной регрессии
- 11.3.4. Модель с гетероскедастичностью
- 11.3.5. Модель с автокорреляцией ошибок первого порядка
- 11.4. Некоторые проблемы спецификации эконометрической модели
- 11.5. Стохастические регрессоры
- Контрольные вопросы
- Задачи для самостоятельного решения
- Глава 12. Модели одномерных временны?х рядов
-
Глава 13. Производные финансовые инструменты
- 13.1. Определение и виды деривативов
- 13.2. Форвардные контракты
-
13.3. Модели оценки стоимости европейских опционов
- 13.3.1. Определение опциона. Опционные позиции
- 13.3.2. Стоимость опциона и факторы ее изменения
- 13.3.3. Паритет цен европейских опционов
- 13.3.4. Однопериодная модель оценки стоимости опциона
- 13.3.5. Представление однопериодной модели в риск-нейтральном мире
- 13.3.6. Многопериодная модель оценки стоимости опциона. Формулы Кокса — Росса — Рубинштейна
- 13.3.7. Моделирование непрерывного изменения цены акции
- 13.3.8. Моделирование непрерывного изменения цены опциона. Модель Блэка — Шоулза
- 13.4. Измерение риска европейских опционов
- Контрольные вопросы
- Задачи для самостоятельного решения
- Глава 14. Microsoft Excel в финансовой математике
- Литература
- Приложение
- Предметный указатель
Тест к разделу
Опубликован 25.07.2022
Глава 1. Введение в финансовую математику
Авторы: Борзилов В. А.
Тест к разделу
Опубликован 25.07.2022
Глава 2. Модели начисления процентов
Авторы: Борзилов В. А.
Тест к разделу
Опубликован 25.07.2022
Глава 3. Потоки платежей
Авторы: Борзилов В. А.
Тест к разделу
Опубликован 25.07.2022
Глава 4. Планирование погашения долга в кредитных операциях
Авторы: Борзилов В. А.
Тест к разделу
Опубликован 25.07.2022
Глава 5. Операции со смешанным доходом
Авторы: Борзилов В. А.
Тест к разделу
Опубликован 25.07.2022
Глава 6. Оценка эффективности инвестиционных проектов
Авторы: Борзилов В. А.
Тест к разделу
Опубликован 25.07.2022
Глава 7. Финансовые инструменты
Авторы: Борзилов В. А.
Тест к разделу
Опубликован 25.07.2022
Глава 8. Финансовые риски
Авторы: Борзилов В. А.
Тест к разделу
Опубликован 25.07.2022
Глава 9. Анализ портфеля рискованных ценных бумаг
Авторы: Борзилов В. А.
Тест к разделу
Опубликован 25.07.2022
Глава 10. Модели оценки финансовых активов
Авторы: Борзилов В. А.
Тест к разделу
Опубликован 25.07.2022
Глава 11. Введение в эконометрическое моделирование
Авторы: Борзилов В. А.
Тест к разделу
Опубликован 25.07.2022
Глава 12. Модели одномерных временны?х рядов
Авторы: Борзилов В. А.
Тест к разделу
Опубликован 25.07.2022
Глава 13. Производные финансовые инструменты
Авторы: Борзилов В. А.
Тест к разделу
Опубликован 25.07.2022
Глава 14. Microsoft Excel в финансовой математике
Авторы: Борзилов В. А.
Более 10 000 учебников
Более 2000 курсов
Тесты и задания платформы
