Предисловие

Глава 1. Стационарные временные ряды

• 1.1. Стационарные временные ряды и их основные числовые характеристики (129мин.)
• 1.2. Оценивание параметров стационарных временных рядов (16мин.)
• 1.3. Проверка гипотез относительно числовых характеристик стационарного временного ряда (48мин.)
• 1.4. Прогнозирование (97мин.)
• 1.5.* Линейная модель стационарного временного ряда. Разложение Вольда (48мин.)
• 1.6. Операторы лага и разности (48мин.)
• Задания для самоконтроля (48мин.)
• Тесты (16мин.)
• Список литературы (32мин.)
• Тест:  Стационарные временные ряды (52мин.)

Глава 2. Модели ARMA

• 2.1. Процессы авторегрессии и скользящего среднего (81мин.)
• 2.2.* Уравнения Юла — Уокера (32мин.)
• 2.3. Интерпретация параметров процесса ARMA (16мин.)
• 2.4. Оценивание параметров модели ARMA (32мин.)
• 2.5. Прогнозирование процессов ARMA (48мин.)
• 2.6.* Идентифицируемость моделей ARMA (16мин.)
• Задания для самоконтроля (32мин.)
• Тесты (16мин.)
• Список литературы (16мин.)
• Тест:  Модели ARMA (20мин.)

Глава 3. Модели ARIMA

• 3.1. Порядок интегрируемости ряда (64мин.)
• 3.2. Модели ARIMA. Методология Бокса — Дженкинса (129мин.)
• 3.3.* Сезонные модели ARIMA (113мин.)
• Задания для самоконтроля (16мин.)
• Тесты (16мин.)
• Список литературы (32мин.)
• Тест:  Модели ARIMA (20мин.)

Глава 4. Тесты на единичные корни

• 4.1. DS- и TS-ряды (48мин.)
• 4.2. Тест Дики — Фуллера (97мин.)
• 4.3. Тест Филлипса — Перрона (16мин.)
• 4.4. Тест ADF — GLS (32мин.)
• 4.5.* Тест KPSS (16мин.)
• 4.6.* Тест Перрона (32мин.)
• 4.7.* Тест Зивота — Эндрюса (16мин.)
• 4.8.* Сезонные единичные корни. Тест HEGY (64мин.)
• Задания для самоконтроля (32мин.)
• Тесты (16мин.)
• Список литературы (32мин.)
• Тест:  Тесты на единичные корни (24мин.)

Глава 5. Регрессии с временными рядами

• 5.1. Регрессия со стационарными переменными (48мин.)
• 5.2. Коинтеграция (48мин.)
• 5.3. Двухшаговая процедура Ингла — Грейнджера (145мин.)
• 5.4. Модель коррекции ошибок (64мин.)
• 5.5. Модели ARDL и ECM (16мин.)
• Задания для самоконтроля (48мин.)
• Тесты (16мин.)
• Список литературы (16мин.)
• Тест:  Регрессии с временными рядами (20мин.)

Глава 6. Векторная авторегрессия

• 6.1. Векторная авторегрессия (48мин.)
• 6.2. Оценивание VAR (81мин.)
• 6.3.* Свойства VAR(1) (48мин.)
• 6.4. Причинность по Грейнджеру в VAR (16мин.)
• 6.5.* Функции реакции на импульс для VAR (48мин.)
• 6.6. Разложение дисперсии ошибок (32мин.)
• 6.7.* Структурные VAR (16мин.)
• 6.8.* Оценивание VAR по методу максимального правдоподобия (32мин.)
• Задания для самоконтроля (32мин.)
• Тесты (16мин.)
• Список литературы (16мин.)
• Тест:  Векторная авторегрессия (16мин.)

Глава 7. Векторная авторегрессия и коинтеграция

• 7.1. Векторная модель коррекции ошибок и коинтеграция (97мин.)
• 7.2. Причинность по Грейнджеру в рамках VECM (16мин.)
• 7.3.* Причинность по Грейнджеру для нестационарных некоинтегрированных рядов (16мин.)
• 7.4.* Разложение Бевериджа — Нельсона (32мин.)
• 7.5.* Теорема Грейнджера о представлении (32мин.)
• 7.6. Тест Йохансена (48мин.)
• 7.7. Процедура оценивания VECM (16мин.)
• 7.8. Проверка ограничений в VECM (113мин.)
• 7.9.* Канонические корреляции и метод Йохансена (48мин.)
• Задания для самоконтроля (48мин.)
• Тесты (32мин.)
• Список литературы (32мин.)
• Тест:  Векторная авторегрессия и коинтеграция (16мин.)

Глава 8.* Сглаживание временных рядов, выделение тренда

• 8.1. Линейная фильтрация (64мин.)
• 8.2. Выделение детерминированного тренда (48мин.)
• 8.3. Выделение стохастической компоненты. Элементы оптимальной линейной фильтрации (113мин.)
• 8.4. Model-free-подходы к задаче выделения тренда (32мин.)
• Задания для самоконтроля (48мин.)
• Тесты (16мин.)
• Список литературы (32мин.)
• Тест:  Сглаживание временных рядов, выделение тренда (24мин.)

Новые издания по дисциплине «Эконометрика» и смежным дисциплинам

Ответы и решения к заданиям для самоконтроля

Приложение 1. Справочные сведения

Приложение 2. Указания пользователям по работе с эконометрическим пакетом EViews 8

Приложение 3. Указания пользователям по работе с эконометрическим пакетом Gretl, v1.9.92

Завершение курса

• Тест:  Итоговое тестирование (48мин.)