Предисловие

Глава 1. Предмет и задачи дисциплины «Эконометрика»

• 1.1. Определение эконометрики (66мин.)
• • 1.1.1. Типы данных (22мин.)
  • 1.1.2. Классы моделей (44мин.)
  • 1.1.3. Типы зависимостей (22мин.)
• 1.2. Методологические вопросы построения эконометрических моделей (66мин.)
• 1.3. Сбор статистических данных для оценивания параметров эконометрической модели (22мин.)
• Вопросы и задания для самоконтроля (22мин.)
• Тест:  Предмет и задачи дисциплины «Эконометрика» (20мин.)

Глава 2. Элементы математической статистики

• 2.1. Основные математические предпосылки эконометрического моделирования. Закон больших чисел, неравенство и теорема Чебышёва (44мин.)
• 2.2. Случайные величины (66мин.)
• 2.3. Числовые характеристики распределения генеральной совокупности (110мин.)
• 2.4. Числовые характеристики выборочной совокупности (66мин.)
• 2.5. Проверка статистических гипотез (88мин.)
• Вопросы и задания для самоконтроля (22мин.)
• Задачи для самостоятельного решения (22мин.)
• Тест:  Элементы математической статистики (38мин.)

Глава 3. Парный регрессионный анализ. Линейная регрессия

• 3.1. Классическая линейная регрессионная модель (22мин.)
• 3.2. Метод наименьших квадратов (44мин.)
• 3.3. Предпосылки классической линейной регрессионной модели (условия Гаусса — Маркова) (44мин.)
• 3.4. Проверка общего качества уравнения регрессии. Коэффициент детерминации R2 (88мин.)
• 3.5. Проверка значимости коэффициентов уравнения регрессии (66мин.)
• 3.6. Построение доверительных интервалов для коэффициентов парной линейной регрессии (44мин.)
• 3.7. Точечный и интервальный прогнозы для модели парной регрессии (44мин.)
• 3.8. Проведение вычислений с использованием инструмента «Регрессия» Microsoft Excel (66мин.)
• 3.9. Полное исследование уравнения парной линейной регрессии (198мин.)
• • Проверка адекватности регрессии. Критерий Фишера (11мин.)
• Вопросы и задания для самоконтроля (22мин.)
• Задачи для самостоятельного решения (44мин.)
• Тест:  Парный регрессионный анализ. Линейная регрессия (88мин.)

Глава 4. Множественная линейная регрессия

• 4.1. Классическая линейная модель множественной регрессии (44мин.)
• • Геометрия множественной регрессии (13мин.)
• 4.2. Расчет коэффициентов множественной линейной регрессии (154мин.)
• • 4.2.1. Расчет по методу Крамера (110мин.)
  • 4.2.2. Расчет коэффициентов множественной линейной регрессии матричным способом (44мин.)
• 4.3. Проверка качества уравнения множественной линейной регрессии (44мин.)
• • Коэффициент детерминации (10мин.)
• 4.4. Оценка значимости уравнения множественной линейной регрессии (44мин.)
• 4.5. Проверка статистической значимости коэффициентов уравнения множественной линейной регрессии (22мин.)
• 4.6. Построение доверительных интервалов для коэффициентов уравнения множественной линейной регрессии (110мин.)
• • 4.6.1. Нахождение доверительного интервала для условного математического ожидания (22мин.)
  • 4.6.2. Интервальная оценка для индивидуальных значений зависимой переменной (66мин.)
• 4.7. Показатели силы связи в модели множественной регрессии (66мин.)
• 4.8. Проведение вычислений с использованием инструмента «Регрессия» Microsoft Excel (154мин.)
• Вопросы и задания для самоконтроля (22мин.)
• Задачи для самостоятельного решения (22мин.)
• Тест:  Множественная линейная регрессия (52мин.)

Глава 5. Проверка предпосылок метода наименьших квадратов. Гетероскедастичность

• 5.1. Понятия и последствия гетероскедастичности (66мин.)
• 5.2. Обнаружение гетероскедастичности (110мин.)
• 5.3. Устранение гетероскедастичности (242мин.)
• Вопросы и задания для самоконтроля (22мин.)
• Задачи для самостоятельного решения (44мин.)
• Тест:  Проверка предпосылок метода наименьших квадратов. Гетероскедастичность (18мин.)

Глава 6. Проверка предпосылок метода наименьших квадратов. Автокорреляция случайных составляющих

• 6.1. Обнаружение автокорреляции случайных составляющих (264мин.)
• 6.2. Устранение автокорреляции случайных составляющих (242мин.)
• Вопросы и задания для самоконтроля (22мин.)
• Задачи для самостоятельного решения (44мин.)
• Тест:  Проверка предпосылок метода наименьших квадратов. Автокорреляция случайных составляющих (38мин.)

Глава 7. Мультиколлинеарность

• 7.1. Понятие мультиколлинеарности (66мин.)
• 7.2. Последствия мультиколлинеарности (22мин.)
• 7.3. Определение мультиколлинеарности (110мин.)
• • 7.3.1. Основной признак обнаружения мультиколлинеарности (66мин.)
  • 7.3.2. Проверка наличия мультиколлинеарности с использованием статистики Фаррара — Глоубера (22мин.)
  • 7.3.3. Проверка наличия мультиколлинеарности каждой переменной с другими переменными (22мин.)
  • 7.3.4. Проверка наличия мультиколлинеарности каждой пары переменных (22мин.)
• 7.4. Методы устранения мультиколлинеарности (132мин.)
• • Регрессионный анализ в программе Statistica. Работа с мультиколлинеарностью (15мин.)
• Вопросы и задания для самоконтроля (22мин.)
• Задачи для самостоятельного решения (66мин.)
• Тест:  Мультиколлинеарность (14мин.)

Глава 8. Нелинейная регрессия

• 8.1. Логарифмические (лог-линейные) модели (44мин.)
• 8.2. Полулогарифмические модели (44мин.)
• 8.3. Обратная модель (равносторонняя гипербола) (22мин.)
• 8.4. Степенная модель (22мин.)
• 8.5. Показательная модель (22мин.)
• 8.6. Примеры анализа функциональных зависимостей (132мин.)
• 8.7. Преобразование случайного отклонения (66мин.)
• 8.8. Выбор формы модели (110мин.)
• • 8.8.1. Признаки «хорошей» модели (22мин.)
  • 8.8.2. Виды ошибок спецификации (44мин.)
  • 8.8.3. Обнаружение и корректировка ошибок спецификации (22мин.)
  • 8.8.4. Исследование остаточного члена модели (22мин.)
• 8.9. Проблемы спецификации (198мин.)
• • Построение производственной функции Кобба – Дугласа (9мин.)
  • Проверка адекватности производственной функции Кобба – Дугласа (6мин.)
• Вопросы и задания для самоконтроля (22мин.)
• Задачи для самостоятельного решения (22мин.)
• Тест:  Нелинейная регрессия (20мин.)

Глава 9. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные)

• 9.1. Фиктивная переменная сдвига (88мин.)
• 9.2. Фиктивная переменная наклона (88мин.)
• 9.3. Тест Чоу (176мин.)
• Вопросы и задания для самоконтроля (22мин.)
• Задачи для самостоятельного решения (44мин.)
• Тест:  Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные) (22мин.)

Глава 10. Временны́е ряды и прогнозирование

• 10.1. Общие сведения о временны́х рядах и задачах их анализа (44мин.)
• 10.2. Выявление структуры временно́го ряда. Автокорреляционная функция (22мин.)
• 10.3. Моделирование тенденции временно́го ряда (22мин.)
• 10.4. Моделирование сезонных и циклических колебаний (198мин.)
• 10.5. Метод экспоненциального сглаживания (44мин.)
• • 10.5.1. Модель экспоненциального сглаживания. (22мин.)
  • 10.5.2. Модель экспоненциального сглаживания с поправкой на тренд (22мин.)
• 10.6. Фиктивные переменные во временны́х рядах (110мин.)
• 10.7. Построение прогноза по временны́м рядам (375мин.)
• • 10.7.1. Предварительный анализ данных (154мин.)
  • 10.7.2. Построение моделей временны́х рядов (110мин.)
  • 10.7.3. Построение точечных и интервальных прогнозов (110мин.)
• Вопросы и задания для самоконтроля (22мин.)
• Задачи для самостоятельного решения (44мин.)
• Тест:  Временны´е ряды и прогнозирование (18мин.)

Глава 11. Системы линейных одновременных уравнений

• 11.1. Общие сведения о системах линейных одновременных уравнений (66мин.)
• 11.2. Приведенная форма модели (22мин.)
• 11.3. Идентификация модели (110мин.)
• • 11.3.1. Необходимое условие идентифицируемости отдельного уравнения системы (22мин.)
  • 11.3.2. Достаточное условие идентифицируемости отдельного уравнения системы (66мин.)
• 11.4. Оценивание параметров структурной модели (220мин.)
• • 11.4.1. Косвенный метод наименьших квадратов (66мин.)
  • 11.4.2. Двухшаговый метод наименьших квадратов (154мин.)
• Вопросы и задания для самоконтроля (22мин.)
• Задачи для самостоятельного решения (44мин.)
• Тест:  Системы линейных одновременных уравнений (12мин.)

Литература

Новые издания по дисциплине «Эконометрика» и смежным дисциплинам

Приложение 1. Работа с инструментом «Регрессия» в Microsoft Excel

Приложение 2. Математико-статистические таблицы

Приложение 3. Перечень используемых терминов

Завершение курса

• Тест:  Итоговое тестирование (50мин.)