Введение

Глава 1. Эконометрика: основные понятия и определения

• 1.1. Основные цели и задачи эконометрики как науки (44мин.)
• 1.2. Этапы построения модели и их содержание (30мин.)
• 1.3. Понятие математической модели и ее составляющие (15мин.)
• Вопросы и задания для самоконтроля (15мин.)
• Тест:  Эконометрика: основные понятия и определения (16мин.)

Глава 2. Спецификация модели

• 2.1. Первый принцип спецификации модели (44мин.)
• 2.2. Второй принцип спецификации модели (15мин.)
• 2.3. Третий принцип спецификации модели (30мин.)
• 2.4. Четвертый принцип спецификации модели (59мин.)
• 2.5. Структурная и приведенная формы эконометрической модели (74мин.)
• Вопросы и задания для самоконтроля (15мин.)
• Упражнения (44мин.)
• Тест:  Спецификация модели (14мин.)

Глава 3. Необходимые сведения из теории вероятностей и математической статистики

• 3.1. Основные понятия теории вероятностей (30мин.)
• 3.2. Случайная переменная и закон ее распределения (30мин.)
• 3.3. Количественные характеристики законов распределения (15мин.)
• 3.4. Случайный вектор и его количественные характеристики (89мин.)
• • 3.4.1. Понятие многомерной случайной переменной и функции регрессии (30мин.)
  • 3.4.2. Характеристики связи между случайными переменными (30мин.)
  • 3.4.3. Свойства операций вычисления количественных характеристик случайных переменных (30мин.)
• 3.5. Основные понятия математической статистики (118мин.)
• • 3.5.1. Понятия выборки, оценки и их свойства (59мин.)
  • 3.5.2. Понятие статистической гипотезы и порядок ее проверки (59мин.)
• Вопросы и задания для самоконтроля (15мин.)
• Упражнения (30мин.)
• Тест:  Необходимые сведения из теории вероятностей и математической статистики (14мин.)

Глава 4. Оценка параметров закона распределения методом максимального правдоподобия

• 4.1. Понятие функции правдоподобия и оценка параметров закона распределения (59мин.)
• 4.2. Неравенство Рао - Крамера, оценка эффективности ММП-оценок (44мин.)
• Вопросы и задания для самоконтроля (15мин.)
• Упражнения (15мин.)
• Тест:  Оценка параметров закона распределения методом максимального правдоподобия (16мин.)

Глава 5. Метод наименьших квадратов, теорема Гаусса - Маркова

• 5.1. Метод наименьших квадратов и уравнение парной регрессии (89мин.)
• 5.2. Уравнение множественной регрессии. Теорема Гаусса - Маркова (89мин.)
• 5.3. Оценка параметров уравнения парной регрессии, теорема Гаусса - Маркова (44мин.)
• 5.4. Использование табличного процессора EXCEL для оценки эконометрических моделей (44мин.)
• Вопросы и задания для самоконтроля (15мин.)
• Упражнения (30мин.)
• Тест:  Метод наименьших квадратов, теорема Гаусса — Маркова (12мин.)

Глава 6. Анализ качества спецификации модели

• 6.1. Качество спецификации модели парной регрессии (59мин.)
• 6.2. Тестирование линейной модели множественной регрессии (74мин.)
• 6.3. Проблема мультиколлинеарности в линейных регрессионных моделях (163мин.)
• • 6.3.1. Понятие мультиколлинеарности и ее последствия на результаты идентификации регрессионных моделей (30мин.)
  • 6.3.2. Признаки мультиколлинеарности (74мин.)
  • 6.3.3. Методы устранения мультиколлинеарности (59мин.)
• Вопросы и задания для самоконтроля (15мин.)
• Упражнения (59мин.)
• Тест:  Анализ качества спецификации модели (14мин.)

Глава 7. Тестирование случайных возмущений на выполнение предпосылок теоремы Гаусса - Маркова

• 7.1. Тестирование случайных возмущений на гомоскедастичность (281мин.)
• • 7.1.1. Тест Голдфельда - Квандта (89мин.)
  • 7.1.2. Тест ранговой корреляции Спирмена (44мин.)
  • 7.1.3. Оценивание модели в условиях гетероскедастичности случайных возмущений (118мин.)
  • 7.1.4. Взвешенный метод наименьших квадратов (30мин.)
• 7.2. Тестирование модели на автокоррелируемость случайных возмущений и оценка моделей в условиях автокорреляции (311мин.)
• • 7.2.1. Тест Дарбина - Уотсона (133мин.)
  • 7.2.2. Оценивание линейных моделей в условиях автокорреляции случайных возмущений (148мин.)
  • 7.2.3. Обобщенный метод наименьших квадратов (30мин.)
• Вопросы и задания для самоконтроля (30мин.)
• Упражнения (44мин.)
• Тест:  Тестирование случайных возмущений на выполнение предпосылок теоремы Гаусса — Маркова (40мин.)

Глава 8. Прогнозирование по линейной модели и тестирование ее на адекватность

• 8.1. Прогнозирование с помощью оцененной линейной модели множественной регрессии (74мин.)
• 8.2. Тестирование линейной модели на адекватность (44мин.)
• 8.3. Пример построения и анализа эконометрической модели (148мин.)
• Вопросы и задания для самоконтроля (15мин.)
• Упражнения (59мин.)
• Тест:  Прогнозирование по линейной модели и тестирование ее на адекватность (12мин.)

Глава 9. Оценивание нелинейных эконометрических моделей и их линеаризация

• 9.1. Нелинейные модели и способ их оценивания (15мин.)
• 9.2. Модели нелинейные по переменным (89мин.)
• 9.3. Модели, нелинейные по параметрам (104мин.)
• 9.4. Оценивание моделей, не поддающихся линеаризации (30мин.)
• Вопросы и задания для самоконтроля (15мин.)
• Упражнения (30мин.)
• Тест:  Оценивание нелинейных эконометрических моделей и их линеаризация (14мин.)

Глава 10. Фиктивные переменные в регрессионных моделях с переменной структурой

• 10.1. Эконометрические модели с переменной структурой (30мин.)
• 10.2. Фиктивные переменные сдвига (148мин.)
• 10.3. Фиктивные переменные наклона (44мин.)
• Вопросы и задания для самоконтроля (15мин.)
• Упражнения (15мин.)
• Тест:  Фиктивные переменные в регрессионных моделях с переменной структурой (10мин.)

Глава 11. Оценивание моделей в виде систем одновременных уравнений

• 11.1. Проблема идентификации в моделях в виде систем одновременных уравнений (163мин.)
• 11.2. Проблема авторегрессии в системах одновременных уравнений (74мин.)
• 11.3. Метод инструментальных переменных (15мин.)
• 11.4. Косвенный метод наименьших квадратов (89мин.)
• 11.5. Двухшаговый метод наименьших квадратов (148мин.)
• 11.6. Трехшаговый метод наименьших квадратов (15мин.)
• Вопросы и задания для самоконтроля (30мин.)
• Упражнения (30мин.)
• Тест:  Оценивание моделей в виде систем одновременных уравнений (12мин.)

Глава 12. Модели в виде временных рядов

• 12.1. Спецификация модели в виде временного ряда и его основные характеристики (44мин.)
• 12.2. Выравнивание уровней временного ряда, определение функции тренда (89мин.)
• 12.3. Нестационарные временные ряды (74мин.)
• 12.4. Модели стационарных временных рядов (148мин.)
• Вопросы и задания для самоконтроля (15мин.)
• Упражнения (30мин.)
• Тест:  Модели в виде временных рядов (12мин.)

Приложение

Литература

Завершение курса

• Тест:  Итоговое тестирование (60мин.)