Список сокращений

Предисловие научного редактора

Предисловие партнера издания «Интерфакс»

Введение

Тема 1. Введение в основные понятия и задачи

• 1.1. Требования продвинутого ПВР-подхода (133мин.)
• 1.2. Определение риск-события и мер его оценки (111мин.)
• 1.3. Разбиение активов по портфелям, субпортфелям и отраслево-целевым секторам (111мин.)
• 1.4. Определение принадлежности заемщика к определенному отраслево-целевому сектору (88мин.)
• Тест:  Введение в основные понятия и задачи управления кредитным риском в банке (18мин.)

Тема 2. Методология построения и валидации системы внутрених рейтингов

• 2.1. Общие принципы построения внутренних рейтингов (177мин.)
• 2.2. Требования, иерархия и схема функционирования рейтинговой модели (133мин.)
• 2.3. Экспертное планирование весов, схема Фишберна (44мин.)
• 2.4. Оценка дискриминирующего качества рейтинговых показателей на статистике дефолтов (243мин.)
• • 2.4.1. Методы проверки дискриминирующей способности рейтинговых показателей (44мин.)
  • 2.4.2. Методика построения САР(ROC)-кривой и расчет мощности AR (44мин.)
  • 2.4.3. Качество рейтинговых систем на примерах международно-признанныx моделей (66мин.)
  • 2.4.4. Оценка устойчивости рейтинговой системы (22мин.)
  • 2.4.5. Условия стабильности популяции относительно рейтинговой системы (44мин.)
• 2.5. Технология построения шкал, калибровка показателей нижнего уровня (221мин.)
• • 2.5.1. Монотонность показателя по отношению к риску (66мин.)
  • 2.5.2. Методика шкалирования показателей в рейтинговой модели (133мин.)
• 2.6. Методика оценки дискриминирующих свойств показателей (валидации) при недостатке дефолтной базы (133мин.)
• Тест:  Методология построения и валидации системы внутрених рейтингов (20мин.)

Тема 3. Практические рекомендации к построению рейтинга корпоративных заемщиков

• 3.1. Рекомендации к схеме расчета количественных и формированию качественных показателей (686мин.)
• • 3.1.1. Рекомендации к оценке финансовых показателей (66мин.)
  • 3.1.2. Оценка оборотов по счетам компании (22мин.)
  • 3.1.3. Оценка кредитной истории (88мин.)
  • 3.1.4. Аналитическая коррекция исходной информации при расчете финансовых показателей (22мин.)
  • 3.1.5. Оценка качественных бизнес-характеристик (354мин.)
  • 3.1.6. Факторы, свидетельствующие о финансовой неустойчивости (44мин.)
  • 3.1.7. Типовые сторожевые риск-факторы (44мин.)
  • 3.1.8. Риск-факторы с источником из области правовых рисков (44мин.)
• 3.2. Оценка индивидуальных факторов и коррекция рейтинга (354мин.)
• • 3.2.1. Схема понижающей коррекции на индивидуальные факторы риска (332мин.)
• 3.3. Методика учета влияния группы компаний заемщика для коррекции его рейтинга (221мин.)
• • 3.3.1. Рейтинг материнской группы (44мин.)
  • 3.3.2. Идентификация компаний группы и их связей (133мин.)
  • 3.3.3. Построение целевого рейтинга компании с учетом рейтинга материнской группы (44мин.)
• 3.4. Расчет финансовых показателей и отношений (265мин.)
• • 3.4.1. Используемые строки финансовой отчетности РСБУ (88мин.)
  • 3.4.2. Финансовые показатели (22мин.)
  • 3.4.3. Расчет финансовых показателей (88мин.)
  • 3.4.4. Финансовые отношения (66мин.)
  • 3.4.5. Группировка финансовых показателей (22мин.)
• 3.5. Бенчмаркинг показателей (133мин.)
• 3.6. Уровни значимости и веса (44мин.)
• Тест:  Практические рекомендации к построению рейтинга корпоративных заемщиков (20мин.)

Тема 4. Калибровка рейтинговой модели для оценки вероятности дефолта

• 4.1. Калибровка ковенант дефолта (44мин.)
• 4.2. Методика калибровки перехода от рейтинга к среднегодовой вероятности дефолта (243мин.)
• • 4.2.1. Формула расчета индивидуального PD по рейтинговому баллу без учета поведения ROC-кривой (22мин.)
  • 4.2.2. Методика калибровки зависимости рейтинга PD по ожидаемой дефолтности и качеству рейтинговой системы (111мин.)
  • 4.2.3. Прямая калибровка рейтингового балла с использованием CAP-кривой (88мин.)
• 4.3. Методики оценки частоты дефолтов по внутренним данным (155мин.)
• • 4.3.1. Расчет синхронизированных значений годовых частот дефолта/ставок восстановлений с годовыми совокупными данными по текущей и проблемной задолженности (22мин.)
  • 4.3.2. Расчет исторической частоты дефолтов с учетом неравномерности открытий позиций (22мин.)
  • 4.3.3. Расчет совокупного среднегодового PD по субпортфелям пулов с разной длительностью просрочки (88мин.)
  • 4.3.4. Статистическая ошибка при расчете частот дефолтов (22мин.)
• 4.4. Коррекция вероятности дефолта на устаревание оценочных данных (88мин.)
• Тест:  Калибровка рейтинговой модели для оценки вероятности дефолта (18мин.)

Тема 5. Методики оценки EAD/LGD горизонта риска

• 5.1. Расчет EAD и фактора кредитной конверсии CCF (88мин.)
• • 5.1.1. Кредитный конверсионный фактор CCF (22мин.)
  • 5.1.2. Свойства CCF и методика оценки (22мин.)
  • 5.1.3. Упрощенная модель оценки EAD в отсутствие достаточной статистики дефолтов (22мин.)
• 5.2. Оценка LGD (155мин.)
• 5.3. Разработка модели LGD в рамках продвинутого подхода (111мин.)
• • 5.3.1. Пример «укрупненных» экзогенных переменных для модели LGD (22мин.)
• 5.4. Оценка горизонта риска (66мин.)
• Тест:  Методики оценки EAD/LGD горизонта риска (18мин.)

Тема 6. Ожидаемые и непредвиденные потери, требования к капиталу

• 6.1. Ожидаемые потери, разряд финансового инструмента (сделки) (44мин.)
• 6.2. Оценка требований к капиталу (111мин.)
• 6.3. Учет эффектов концентрации (66мин.)
• 6.4. Гибридная методика расчета совокупного кредитного VaR (88мин.)
• 6.5. Упрощенный подход к расчету штрафа на концентрацию (22мин.)
• 6.6. Выбор адекватного уровня надежности (22мин.)
• 6.7. Маржа кредитного риска (44мин.)
• 6.8. Ставка безубыточности для портфеля кредитов с учетом текущего кредитного риска (177мин.)
• • 6.8.1. Реалистичная модель поведения индекса просрочек (66мин.)
  • 6.8.2. Ставка безубыточности с учетом вероятности дефолта (44мин.)
  • 6.8.3. Пример расчета индексной ставки безубыточности для рынка автокредитования по данным НБКИ (44мин.)
• Тест:  Ожидаемые и непредвиденные потери, требования к капиталу (18мин.)

Тема 7. Прогноз совокупных параметров риска в условиях стресса

• 7.1. Влияние уровня стрессовой дефолтности на восстановление проблемных активов и мощность рейтинговой системы (44мин.)
• 7.2. Стресс-тестирование кредитного портфеля юридических лиц методом Центральной тенденции (332мин.)
• • 7.2.1. Макроэкономические прогнозные параметры (44мин.)
  • 7.2.2. Минимальный набор параметров Банка и их стресс‑тестирование методом Центральной тенденции (265мин.)
• Тест:  Прогноз совокупных параметров риска в условиях стресса (18мин.)

Тема 8. Инструменты управления кредитными рисками как бизнес-приложения

• 8.1. Принципы лимитирования операций, основанные на оценках вероятности дефолта (44мин.)
• • 8.1.1. Лимитирование, основанное на принципе однородности рисков (44мин.)
• 8.2. Оптимизация срока кредитования с учетом рисков дефолта и потери клиентов (288мин.)
• • 8.2.1. Описание принципов подхода (44мин.)
  • 8.2.2. Вероятность заключения повторного договора (44мин.)
  • 8.2.3. Модель переходных вероятностей (66мин.)
  • 8.2.4. Модель LGD (111мин.)
• 8.3. Оптимальная кредитная ставка в конкурентной среде с учетом рисков (111мин.)
• • 8.3.1. Комментарии и рекомендации (22мин.)
  • 8.3.2. Расчет средней ставки и стандартного отклонения по рыночным данным (44мин.)
• Тест:  Инструменты управления кредитными рисками как бизнес-приложения (18мин.)

Тема 9. Выстраивание кредитного риск‑менеджмента в банке

• 9.1. Функции подразделений кредитного риск-менеджмента (44мин.)
• 9.2. К регламенту процесса рейтингования (22мин.)
• 9.3. Основные показатели кредитного риска для внутренней отчетности (22мин.)
• 9.4. Ценность повышения качества ПВР (177мин.)
• Тест:  Выстраивание кредитного риск‑менеджмента в банке (18мин.)

Приложение. Критерии оценки использования оценок кредитного риска в кредитном процессе

Заключение

Глоссарий

Рекомендуемая литература

Новые издания по дисциплине «Управление кредитным риском в банке» и смежным дисциплинам

Завершение курса

• Тест:  Итоговое тестирование (40мин.)